1．使用投資組合內(nèi)部收益率的方法來衡量債券投資組合收益率．需要滿足的假設(shè)條件有（ ）。
A．投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最長的債券到期
B．投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期
C．現(xiàn)金流能夠按債券的票面利率進行再投資
D．現(xiàn)金流能夠按計算出的內(nèi)部收益率進行再投資
2．債券投資收益可能的來源有（ ）。
A．利息收入的再投資收益
B．債券被提前贖回時所得到的資本利得
C．息票利息
D．債券被賣出時所得到的資本利得
3．對于債券收益率曲線不同形狀的解釋產(chǎn)生了不同的期限結(jié)構(gòu)理論，主要包括（ ）。
A．預(yù)期理論
B．流動性陷阱理論
C．市場分割理論
D．優(yōu)先置產(chǎn)理論
4．下列關(guān)于債券稅收的說法，正確的有（ ）。
A．圉債利息一般不需要繳納所得稅
B．企業(yè)債利息一般不需要繳納所得稅
C．零息債券收益率與投資者所處的所得稅稅收等級有關(guān)
D．零息債券不需要繳納所得稅
5．影響債券收益率的發(fā)行人因素包括（ ）。
A．發(fā)行人的信用級別，如投資級別、非投資級別
B．發(fā)行人的組織性質(zhì)，如中央政府、地方政府、企業(yè)等
C．發(fā)行人所處行業(yè)，如金融業(yè)、工業(yè)等
D．發(fā)行人的談判能力
6．下列關(guān)于麥考萊久期的論述，正確的有（ ）。
A．附息債券的麥考萊久期小于其到期期限
B．附息債券的麥考萊久期大于其到期期限
C．零息債券的麥考萊久期小于其到期期限
D．零息債券的麥考萊久期等于其到期期限
7．債券風險的種類包括（ ）。
A．購買力風險
B．流動性風險
C．再投資風險
D．利率風險
8．假設(shè)利率保持為5%，投資者的債券組合當前價值為500萬元，要保證組合4年后的價值不低于510萬元，則（ ）。
A．1年以后應(yīng)急免疫策略的觸發(fā)點為486萬元
B．2年以后應(yīng)急免疫策略的觸發(fā)點為463萬元
C．當前應(yīng)急免疫策略的觸發(fā)點為420萬元
D．3年以后應(yīng)急免疫策略的觸發(fā)點為441萬元
9．多重負債下的債券組合免疫策略要求達到以下條件（ ）。
A．組合內(nèi)各種債券的久期的分布必須比負債的久期分布更廣
B．債券組合的現(xiàn)金凈現(xiàn)值必須與負債的現(xiàn)值相等
C．債券組合的久期與負債的久期相等
D．債券組合的期限與負債的期限相等
10．債券的指數(shù)化方法包括（ ）。
A．分層抽樣法
B．優(yōu)化法
C．方差最小法
D．隨機抽樣法
11．下列關(guān)于消極債券組合管理策略的描述，正確的有（ ）。
A．通常使用兩種消極管理策略：一種是指數(shù)策略，二種是應(yīng)急免疫策略
B．消極的債券組合管理策略將市場價格假定為公平的均衡交易價格
C．如果投資者認為市場效率較高，可以采取消極的指數(shù)策略
D．試圖尋找被低估的品種
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