1．將不同期限同類債券的到期收益率按償還期限連接成一條曲線，即是債券收益率曲線。（ ）
2．在實際應(yīng)用中，債券到期收益率并不能準確地反映債券的實際價值。（ ）
3．流動性偏好理論認為市場是由長期投資者控制的。（ ）
4．幾何平均收益率是衡量債券投資組合收益率的常用方法之一。（ ）
5．債券到期收益率與票面利率成反比。（ ）
6．集中偏好理論認為債券期限結(jié)構(gòu)反映了未來利率走勢與風(fēng)險補貼，而風(fēng)險補貼隨期限的增加而增加。（ ）
7．理論上，應(yīng)當(dāng)采用附息債券的到期收益率來得到收益率曲線。（ ）
8．債券投資的經(jīng)營風(fēng)險與債券發(fā)行人經(jīng)營活動引起的收入現(xiàn)金流的不確定性有關(guān)。（ ）
9．當(dāng)預(yù)期利率波動較大時，較高的凸性有利于投資者提高債券投資收益。（ ）
10．債券基點價格值是指應(yīng)計收益率每變化1個基點所引起的債券價格的絕對變動額。（ ）
11．久期是指到期收益率每變化一個基點引起債券價格的絕對變動額。（ ）
12．如果預(yù)期利率上升，應(yīng)當(dāng)增大債券組合的久期。（ ）
13．水平分析是一種基于對未來債券價格預(yù)期的債券組合管理策略。（ ）
14．當(dāng)債券收益率曲線很平緩時，子彈組合的業(yè)績會優(yōu)于兩極組合。（ ）
15．計算債券應(yīng)急免疫策略的觸發(fā)點值，需已知當(dāng)前利率。（ ）
16．債券組合管理的免疫策略試圖建立一個幾乎是零利率風(fēng)險的債券資產(chǎn)組合。（ ）
17．消極的債券組合管理者無需關(guān)注債券組合的風(fēng)險控制。（ ）
18．與債券多重負債免疫策略相比，債券現(xiàn)金流量匹配策略有持續(xù)期的要求。（ ）
考前推薦：考試難度分析 學(xué)習(xí)秘籍 各題型答題技巧 機考怎么出題 赴考指南
