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-2024年9月證券專項考試《證券投資顧問業(yè)務》章節(jié)題-
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證券報考疑問加證券學霸君
今日練習章節(jié)為：第二章 第七節(jié) 資本資產定價理論
1、在用獲利機會來評價績效時，假設用證券的β值衡量風險，由每單位風險獲得的風險溢價可計算得到（??）。
A. 夏普指數
B. 特雷諾指數
C. 詹森指數
D. 威廉指數
2、下列關于β系數說法不正確的是（ ）。
A. β系數反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
B. β系數反映證券或證券組合對市場組合收益的貢獻率
C. β系數衡量證券承擔系統(tǒng)風險水平
D. β系數絕對值越大，表明證券或組合對市場指數的敏感性越大
AD正確：β系數反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性。β系數絕對值越大，表明證券或組合對市場指數的敏感性越大。
B錯誤：β系數反映證券或證券組合對市場組合方差的貢獻率。
C正確：β系數是衡量證券承擔系統(tǒng)風險水平的指數。
綜上，該題選B。
3、資本資產定價模型中的一個重要假設是投資者根據（??）選擇證券。
A. 是否配股
B. 證券的流通性
C. 證券的風險與收益
D. 是否分紅派息
資本資產定價模型是建立在若干假設條件基礎上的。這些假設條件可概括為如下3項：
①投資者都依據期望收益率評價證券組合的收益水平，依據方差（或標準差）評價證券組合的風險水平，選擇最優(yōu)證券組合；
②投資者對證券的收益、風險及證券間的關聯(lián)性具有完全相同的預期；
③資本市場沒有摩擦。
綜上，該題選C。
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