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-2024年9月證券專項考試《證券投資顧問業務》章節題-
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證券報考疑問加證券學霸君
今日練習章節為：第五章 第三節 市場風險管理
1、某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10％，市場利率為10％，則該債券的麥考利久期為（??）年。
A. 1．35
B. 1．73
C. 1．91
D. 2．56
市場利率=票面利率，則該債券的現值=面值=100(元)，
第一年現金流現值=100×10％／(1+10％)≈9．09(元)，
第二年現金流現值=(100×10％+100)／(1+10％)2≈90．91(元)，
因此，麥考利久期D=1×9．09／100+2×90．91／100=1．91(年)。
2、A、B兩種債券，若它們的其他因素相同，每年付息，債券A的票面利率為5％，債券B的票面利率為6％，則（??）。
A. 債券A的久期大于債券B的久期
B. 債券A的久期小于債券B的久期
C. 債券A的久期等于債券B的久期
D. 無法確定債券A和B的久期大小
保持其他因素不變，票面利率越低，債券的久期越長。
債券A票面利率5%＜債券B票面利率6%
故債券A的久期＞債券B的久期
綜上，A正確。
3、下列關于久期的說法不正確的是（??）。
A. 久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯系
B. 久期缺口絕對值越小，金融機構利率風險越高
C. 久期缺口的絕對值越大，金融機構利率風險越高
D. 久期分析能計量利率風險對銀行經濟價值的影響
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