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今日章節考點真題：證券組合可行域和有效邊界
在馬柯威茨模型中，當允許賣空時，由四種不完全相關證券構建的證券組合的可行域是均值標準差平面上的（）
A.一條曲線
B.一條直線
C.無限區域
D.有限區域
假設可供選擇的證券有A、B、C三種,可能的投資組合便不再局限于一條曲線上，而是坐標系中的一個區域。在不允許賣空的情況下，三種證券所組成的可行域是有限區域，如果允許賣空，三種證券組合的可行域不再是有限區域，而是包含該有限區域的一個無限區域。
一般而言，當由多種證券(不少于三種證券)構造證券組合時，組合可行域是所有合法證券組合構成的E-σ坐標系中的一個區域。在不允許賣空下是有限區域，在允許賣空下則是包含有限區域的無限區域。
綜上，該題選C。
下列關于最優證券組合的說法，正確的有（）
A.這一組合是能帶來最高收益的組合
B.這一組合肯定在有效邊界上
C.這一組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點
D.這一組合是理性投資者的最佳選擇
B、C、D正確：最優證券組合是投資者的無差異曲線與有效邊界的切點。無差異曲線位置越靠上投資者滿意程度越高，因而投資者需要在有效邊界上找到所在無差異曲線位置最高的。
A錯誤：最優證券組合是投資者最滿意的投資組合，而不是最高收益的組合。因為每一個投資者的風險承受能力是不同的，他們所要求的收益也不相同。
綜上，該題選BCD。
對于由兩種股票構成的資產組合，當它們之間的相關系數為（）時，能夠最大限度地降低組合風險。
A.1
B.-1
C.0．5
D.0
當由兩種股票構成的資產組合之間的相關系數為-1時，能夠最大限度地降低組合風險。
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