41、計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括（　?。?。
A．風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數據進行風險度量，將低估突發性的收益率波動
B．風險度量的結果受制于歷史周期的長短
C．無法充分度量非線性金融工具的風險
D．以大量的歷史數據為基礎，對數據的依賴性強

42、貸款定價中的風險成本是用來（　?。?
A．抵銷貸款預期損失
B．抵銷貸款非預期損失
C．抵銷貸款的預期和非預期損失
D．以上都不對

43、若其他條件不變，股票看漲期權的價格與下列哪個因素呈負相關關系?（　　）
A．股票價格
B．無風險利率
C．股票波動率
D．執行價格

44、以下關于信用聯動票據的論述，正確的是（　　）。
A．信用聯動票據可以人為安排沒有信用等級的貸款資產，并承擔這些資產的信用風險
B．商業銀行是信用聯動票據的中介
C．如果商業銀行資產發生違約，那么損失由SPV承擔
D．信用聯動票據不能夠分散商業銀行資產的信用風險

45、下列關于戰略風險的細化說法不正確的是（　　）。
A．產品成本增加屬于產業風險
B．提供電子銀行服務屬于競爭對手風險
C．根據客戶需求的改變而創造需求屬于客戶風險
D．收益下降屬于品牌風險

46、在債項評級中，違約損失率的估計公式為貸款損失、違約風險暴露，下列相關表述正確的是（　?。?。
A．違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內項目暴露
B．只有客戶已經違約，才會存在違約風險暴露
C．違約損失率是一個事后概念
D．估計違約損失率的損失是會計損失

47、已知某商業銀行總資產為100億，總負債為80億，其中大額負債為50億，總資產中盈利資產為 70億，短期投資為20億，那么該商業銀行的大額負債依賴度為（　?。?。
A．40%
B．50%
C．60%
D．100%

48、CreditMetrics模型本質上是一個（　?。?。
A．VaR模型
B．信用評分模型
C．線性回歸模型
D．以上都不是

49、金融資產的市場價值是指（　?。?br>A．金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值
B．在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值
C．交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券價值
D．對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值

50、相比單一法人的信用狀況分析，集團法人還要更加全面地分析（　?。?br>A．財務狀況
B．經營隋況
C．非財務因素
D．關聯交易