81、采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1．04億元，回收成本為0．84億元，違約風險暴露為1．2億元，則違約損失率為（　　）。
A．13．33%
B．16．67%
C．30．00%
D．83．33%

82、下列關于商業銀行資本的說法，不正確的是 （　　）。
A．賬面資本即所有者權益，是商業銀行資產負債表上所有者權益部分
B．賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等
C．監管資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本，是監管當局針對商業銀行的業務特征，按照統一的風險資本計量方法計算得出的
D．經濟資本是指商業銀行用于彌補預期損失的資本．

83、下列對于影響期權價值因素的理解，不正確的是（　　）。
A．當期權期限增加時，買方期權的價值會相應增加
B．隨著波動率的增加，買方期權的價值會相應增加
C．隨著波動率的增加，賣方期權的價值會相應減少
D．當期權期限增加時，賣方期權的價值會相應增加


84、下列關于風險管理信息傳遞的說法，不正確的是 （　　）。
A．風險管理應當在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業銀行所有人員
B．先進的企業級風險管理信息系統一般采用B／S結構
C．風險分析人員在報告發送給外界之前要核準風險報告結果準確無誤
D．風險監測人員在發布信息時要確保適當的人員得到他們所應當看到的風險信息

85、對集團法人客戶進行信用風險識別時，識別頻率應當滿足（　　）。
A．識別頻率應當快于額度授信周期
B．識別頻率應當略慢于額度授信周期
C．識別頻率應當與額度授信周期一致
D．以上都不對

86、下列關于VaR的說法，不正確的是 （　　）。
A．均值VaR是以均值作為基準來測度風險
B．均值VaR度量的是資產價值的平均損失
C．零值VaR是以初始價值作為基準來測度風險
D．零值VaR度量的是資產價值的絕對損失

87、根據所給出的結果和對應到實數空間的函數取值范圍，隨機變量分為（　　）。
A．確定型隨機變量和不確定型隨機變量
B．跳躍型隨機變量和連貫型隨機變量
C．離散型隨機變量和跳躍型隨機變量
D．離散型隨機變量和連續型隨機變量

88、一家銀行出售信用違約互換時，將會（　　）。 I．得到投資收益而沒有任何資金成本
Ⅱ．提高銀行的總風險
Ⅲ．為了得到投資收益應承諾在發生信用事件時進行償付
Ⅳ．如果發生信用事件要進行常規性支付
A．I、Ⅳ
B．Ⅱ、Ⅲ
C．僅有I
D．僅有Ⅳ

89、商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法是（　　）。
A．失誤樹分析方法
B．資產財務狀況分析法
C．制作風險清單
D．情景分析法

90、已知一家商業銀行的資產總額為300億，風險資產總額為200億，其中資產風險敞口為80億，預期損失為40億，那么該商業銀行的預期損失率的是（　　）。
A．0．5
B．0．08
C．0．2
D．0．13