31、 X、y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.04，X的標(biāo)準(zhǔn)差為0.8，y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.7，則其相關(guān)系數(shù)為（　　）。
A． 0.056
B． 0.062
C． 0.071
D． 0.085

32、 （　?。┽槍μ囟〞r段，計算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。
A． 流動性比率/指標(biāo)法
B． 現(xiàn)金流分析法
C． 缺口分析法
D． 久期分析法

33、 某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（　?。?。
A． 0.05
B． 0.1
C． 0.15
D． 0.2

34、 甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于（　?。?。
A． 風(fēng)險補(bǔ)償
B． 風(fēng)險轉(zhuǎn)移
C． 風(fēng)險分散
D． 風(fēng)險對沖

35、 （　　）是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。
A． 經(jīng)濟(jì)資本
B． 會計資本
C． 監(jiān)管資本
D． 實(shí)收資本

36、 根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型LossCalC的技術(shù)文件中所披露的信息，（　?。`約損失率的影響貢獻(xiàn)度最高。
A． 清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素
B． 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素
C． 行業(yè)性因素
D． 企業(yè)資本結(jié)構(gòu)因素

37、 為加強(qiáng)商業(yè)銀行的市場約束，規(guī)范商業(yè)銀行的信息披露行為，有效維護(hù)存款人和相關(guān)利益人的合法權(quán)益，中國人民銀行制定并發(fā)布了《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》，對于該法規(guī)的表述，不正確的是（　?。?br>A． 商業(yè)銀行披露信息應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)、國家統(tǒng)一的會計制度和中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定
B． 本辦法規(guī)定為商業(yè)銀行信息披露的最高要求
C． 本辦法適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的商業(yè)銀行
D． 中國人民銀行根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)對商業(yè)銀行的信息披露進(jìn)行監(jiān)督

38、 由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、有效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險屬于（　?。?br>A． 國家風(fēng)險
B． 市場風(fēng)險
C． 操作風(fēng)險
D． 戰(zhàn)略風(fēng)險

39、 違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少（　?。┠甑臄?shù)據(jù)。
A． 1
B． 3
C． 5
D． 2

40、 巴塞爾委員會認(rèn)為，資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險的最好辦法，應(yīng)對操作風(fēng)險的第一道防線是嚴(yán)格的（　?。?br>A． 外部監(jiān)管
B． 員工培訓(xùn)
C． 內(nèi)部控制
D． 職責(zé)分工