71、 某1年期零息債券的年收益率為18.2%，假設債務人違約后回收率為20%，若1年期的無風險年收益率為4%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為（　　）。
A． 0.05
B． 0.1
C． 0.15
D． 0.2

72、 銀行業(yè)協(xié)會所確定的利率是（　　）。
A． 市場利率
B． 官方利率
C． 公定利率
D． 實際利率

73、 客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括（　　）。
A． 金融損失和財務損失
B． 正常損失和非正常損失
C． 實際損失和理論損失
D． 經(jīng)濟損失和會計損失

74、 缺口分析和久期分析采用的都是（　　）敏感性分析方法。
A． 利率
B． 匯率
C． 股票價格
D． 商品價格

75、 下列流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（　　）。
A． 流動性比例=流動性負債余額/流動性資產(chǎn)余額×100%
B． 人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣各項存款期末余額×100%
C． 核心負債比率=核心負債期末余額/總負債期末余額×100%
D． 流動性缺口率=流動性缺口/到期流動性資產(chǎn)×l00%

76、 假設1年后的1年期利率為7%，1年期即期利率為5%，那么2年期即期利率(年利率)為（　　）。
A． 5%
B． 6%
C． 7%
D． 8%

77、 （　　）是指當銀行正常的業(yè)務經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉變經(jīng)營決策而導致?lián)p失的風險。
A． 流動性風險
B． 國家風險
C． 操作風險
D． 法律風險

78、 （　　）是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。
A． 風險轉移
B． 風險補償
C． 風險對沖
D． 風險分散

79、 對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風險控制措施是（　　）。
A． 止損限額
B． 特殊限額
C． 風險限額
D． 交易限額

80、 下列選項中，哪一項不構成經(jīng)濟結構對商業(yè)銀行的影響?（　　）
A． 國民經(jīng)濟的增長速度
B． 國民經(jīng)濟的增長質量
C． 國民經(jīng)濟增長的可持續(xù)性
D． 是否出現(xiàn)順差