21、 商業(yè)銀行在開(kāi)發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過(guò)程中，必須有（　　）兩類(lèi)的嚴(yán)格程序。
A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)和模型獨(dú)立控制
B．信用風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)
C．系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)和模型獨(dú)立操作
D．操作風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)和模型獨(dú)立

22、 測(cè)量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)包括（　　）。
A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)
B．核心存款比例
C．貸款總額與總資產(chǎn)的比率
D．以上都是

23、 下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別宏觀層面內(nèi)容的是（　　）。
A．提供新產(chǎn)品或服務(wù)
B．進(jìn)入或退出市場(chǎng)
C．是否忽視對(duì)個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)
D．建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)

24、 某進(jìn)口公司持有美元，但要求對(duì)外支付的貨幣是日元，可以通過(guò)（　　），賣(mài)出美元，買(mǎi)人日元，滿(mǎn)足對(duì)外日元的需求。
A．期貨交易
B．即期外匯交易
C．遠(yuǎn)期外匯交易
D．期權(quán)交易

25、 系統(tǒng)無(wú)法完成任務(wù)屬于系統(tǒng)缺陷中的（　　）風(fēng)險(xiǎn)。
A．?dāng)?shù)據(jù)/信息錯(cuò)誤
B．違反系統(tǒng)安全規(guī)定
C．系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性
D．系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)

26、
下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是（　　）。
A．流動(dòng)性比例動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×100%
B．人民幣超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存人中央銀行的各種存款中高于法定準(zhǔn)備金要求的部分
C．核心負(fù)債比率不得低于60%
D．流動(dòng)性缺口為60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額
27、 下列不屬于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制環(huán)境的是（　　）。
A．公司治理
B．合規(guī)管理文化
C．信息系統(tǒng)
D．外部控制

28、 以下關(guān)于CreditMetrics的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（　　）。
A．CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來(lái)看待信用風(fēng)險(xiǎn)的
B．CreditMetrics模型本原理是信用等級(jí)變化分析
C．CreditMetrics模型是將單一信用工具放人資產(chǎn)組合中衡量其對(duì)整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的作用
D．CreditMetrics模型組合的違約遵從泊松過(guò)程

29、 以下指標(biāo)中，（　　）數(shù)值越高說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差。
A．大額負(fù)債依賴(lài)度
B．核心存款比例
C．貸款總額與核心存款的比率
D．流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

30、
由于發(fā)行人的突然事件導(dǎo)致單個(gè)債務(wù)證券或者權(quán)益證券價(jià)格與一般市場(chǎng)狀況相比產(chǎn)生劇烈變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是（　　）。
A．新增風(fēng)險(xiǎn)
B．特定風(fēng)險(xiǎn)
C．商品風(fēng)險(xiǎn)
D．匯率風(fēng)險(xiǎn)