121、 Credit Portfo1io View模型是目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認(rèn)為違約率取決于（　　）。
A．宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)
B．宏觀變量的前景預(yù)測
C．對整個經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革
D．僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革
E．單個借款人的信用評級

122、 
下列關(guān)于信用價差的說法，正確的有（　　）。
A．以無風(fēng)險利率為基準(zhǔn)的信用價差：貸款的收益率-對應(yīng)的無風(fēng)險債券的收入益率
B．信用價差增加表明貸款信用狀況惡化
C．信用價差減少表明貸款信用狀況惡化
D．信用價差增加表明貸款信用狀況改善
E．信用價差減少表明貸款信用狀況改善

123、下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險管理策略中，屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有（　　）。
A．為營業(yè)場所購買財產(chǎn)保險
B．對于不擅長承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，銀行對其配置有限的經(jīng)濟(jì)資本
C．銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率
D．將貸款資產(chǎn)證券化后出售
E．要求借款人提供第三方擔(dān)保

124、
風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)分為（　　）。
A．風(fēng)險水平
B．風(fēng)險遷徙
C．風(fēng)險緩釋
D．風(fēng)險對沖
E．風(fēng)險抵補

125、 關(guān)于商業(yè)銀行董事會的說法正確的有（　　）。
A．董事會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任
B．負(fù)責(zé)審批風(fēng)險管理的戰(zhàn)略、政策和程序
C．對商業(yè)銀行的決策過程、經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督和測評
D．制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程
E．負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則

126、建立良好的聲譽風(fēng)險管理體系的優(yōu)勢表現(xiàn)在（　　）。
A．能有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險損失
B．招募和保留最佳雇員
C．維護(hù)客戶和供應(yīng)商的忠誠度
D．吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競爭力
E．最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求

127、 個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險的原因包括（　　）。
A．客戶監(jiān)管難度大
B．缺乏風(fēng)險意識或風(fēng)險防范經(jīng)驗不足
C．內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞
D．業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理
E．個人信用體系不健全

128、 以下情況中說明商業(yè)銀行流動性風(fēng)險高的有（　　）。
A．大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為50%
B．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低
C．貸款總額與核心存款的比率小
D．貸款總額與總資產(chǎn)的比率高
E．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大

129、 違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險暴露的比例，影響它的因素主要包括（　　）。
A．產(chǎn)品因素
B．公司因素
C．行業(yè)因素
D．地區(qū)因素
E．宏觀經(jīng)濟(jì)因素

130、 下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號的有（　　）。
A．資產(chǎn)質(zhì)量下降
B．快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資
C．所發(fā)行的可流通債券的交易量上升且買賣價差擴(kuò)大
D．被迫從市場上購回已發(fā)行的債券
E．資產(chǎn)或負(fù)債過于集中