三、判斷題

　　1． 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)和風(fēng)險(xiǎn)限額報(bào)告必須在交易結(jié)束的第三天以前完成。 ( ）

　　2． 經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)是指商業(yè)銀行在扣除資本成本后所創(chuàng)造的價(jià)值增加。 ( ）

　　3． 投資組合理論，投資組合的整體VaR大于其所包含的每個(gè)金融產(chǎn)品的VaR值之和。 ( ）

　　4． 貨幣互換明確了利率的支付方式，但不能確定匯率。 （　）

　　5． 巴塞爾委員會(huì)采用的計(jì)算銀行總敞口頭寸的短邊法是將空頭總額與多頭總額中較小的一個(gè)視為銀行的總敞口頭寸。 （　）

　　6． 銀行賬戶中的項(xiàng)目通常是按市場價(jià)值計(jì)價(jià)。 （　）

　　7． 遠(yuǎn)期產(chǎn)品通常包括即期外匯交易和遠(yuǎn)期利率合約。 （　）

　　8． 利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)下降。 （　）

　　9． 現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易屬于衍生產(chǎn)品。 （　）

　　10．一家銀行以l年期的存款為資金來源發(fā)放l年期的貸款，該銀行不會(huì)面臨因基準(zhǔn)利率的利差發(fā)生變化而帶來的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。 ( )

　　11．如果銀行有專用的期權(quán)計(jì)價(jià)模式，應(yīng)采用簡化的計(jì)算方法計(jì)量期權(quán)敞口頭寸。 （　）

　　12．久期分析已經(jīng)成為計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)，也是銀行采用內(nèi)部模型計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求的主要依據(jù)。 （　）

　　13．遠(yuǎn)期利率與借款或投資活動(dòng)結(jié)合在一起。 （　）

　　14．假設(shè)目前收益率是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率基本維持不變，則可以買入期限較短的金融產(chǎn)品。（　）

　　15．馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架。 （　）

　　16．巴塞爾委員會(huì)規(guī)定成數(shù)因子的值不得低于2。 （　）

　　17．商業(yè)銀行交易賬戶中的所有項(xiàng)目均應(yīng)按歷史成本計(jì)價(jià)。 （　）