多項(xiàng)選擇題(共40小題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中．有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)。多選、少選、錯(cuò)選均不得分。
91、 下列對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有( )。

A．風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性

B．風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況

C．應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長期有效

D．深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充

E．所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級，計(jì)量出來的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確


92、某企業(yè)在市場中通過利率招標(biāo)的方式發(fā)行某10年期債券，最后確定票面利率為5.8%。這個(gè)利率屬于( )。

A．遠(yuǎn)期利率

B．實(shí)際利率

C．固定利率

D．長期利率

E．市場利率


93、 如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有( )。

A．同業(yè)拆人一筆款項(xiàng)

B．減少非核心貸款

C．加強(qiáng)與長期存款客戶的關(guān)系

D．尋求央行的緊急支援

E．維持良好的公共關(guān)系


94、 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下( )情況發(fā)生時(shí)，債務(wù)人可被視為違約。

A．某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

B．某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)

C．某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

D．某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

E．銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少


95、 下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有( )。

A．在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC．)

B．在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)

C．在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

D．經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的

E．使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式


96、 在市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是( )。

A．市場價(jià)值

B．歷史價(jià)值

C．名義價(jià)值

D．公允價(jià)值

E．市值重估


97、巴塞爾委員會(huì)提出，為具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足的條件包括( )。

A．銀行應(yīng)當(dāng)具備完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B．銀行過去三年的ROE均應(yīng)當(dāng)超過10%

C．銀行資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)超過100億美元

D．銀行應(yīng)該擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

E．銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法



98、 資本監(jiān)管的具體措施包括 ( )

A．有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束

B．監(jiān)管部門對商業(yè)銀行實(shí)施資本充足率監(jiān)督檢查，確保資本能夠充分覆蓋所面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)

C．為確保商業(yè)銀行能夠應(yīng)付經(jīng)營過程中的各種不確定性而導(dǎo)致的損失，監(jiān)管部門可以根據(jù)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，個(gè)案性地要求商業(yè)銀行持有高于最低標(biāo)準(zhǔn)的資本

D．監(jiān)管部門按照商業(yè)銀行資本充足狀況，將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，分別采取監(jiān)管干預(yù)措施，以提高不同類別商業(yè)銀行的資本充足率水平

E．商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會(huì)的，由行長負(fù)責(zé)


99、 巴塞爾委員會(huì)提出，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足( )。

A．具備完善、健康的內(nèi)部控制體系

B．擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

C．擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法

D．董事會(huì)和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

E．必須設(shè)立有專門的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，受董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)


100、 下列商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中，用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)β為18%的業(yè)務(wù)有( )。

A．證券投資基金托管

B．并購重組服務(wù)

C．單位貸款

D．交易賬戶人民幣理財(cái)產(chǎn)品

E．債券結(jié)算代理