51、
正態隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內的概率約為( )。

A．68%

B．95%

C．32%

D．50%


52、
按照KPMG風險中性定價模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為10%，1年期的信用等級為8的零息債券的收益率為15%，則該信用等級為B的零息債券在1年內的違約概率為( )。

A．0.04

B．0.05

C．0.95

D．0.96


53、 對大多數商業銀行來說，( )是最大、最明顯的信用風險來源。

A．應收賬款

B．現金

C．存款

D．貸款


54、 X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協方差為0.08，X的標準差為0.90，Y的標準差為0.70，則其相關系數為( )。

A．0.630

B．0.072

C．0.127

D．0.056


55、
公開原則下，屬于應該公開的內容的是 ( )

A．監管立法和政策標準公開

B．全部公開

C．管理人員收入公開

D．管理人員家庭信息公開


56、 全面的風險管理模式強調( )管理并舉，信貸資產與非信貸資產管理并舉，組織流程再造與定量分析技術并舉的全面風險管理模式。

A．信用風險、操作風險、市場風險

B．流動風險、國別風險

C．戰略風險、法律風險

D．法律風險、信用風險、市場風險


57、
可防止信貸風險過于集中于某一行業的限額管理類別是( )。

A．單一客戶風險限額

B．集團客戶風險限額

C．組合風險限額

D．國家風險限額


58、
在對美國公開上市交易的制造業企業借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業杠桿比率的指標是( )。

A．息稅前利潤/總資產

B．銷售額/總資產

C．留存收益/總資產

D．股票市場價值/債務賬面價值


59、 下列不屬于商業銀行流動性監管指標的是( )。

A．流動性比率

B．核心負債比率

C．存貸款比例

D．現金頭寸指標


60、 關于銀行監管的必要性的重要理論利益沖突論主要從( )的角度解釋，涉及到逆向選擇和道德風險兩個概念。

A．內部性

B．外部性

C．不對稱性

D．資源配置性