多項選擇題(共40小題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中．有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應選項。多選、少選、錯選均不得分。
91、 明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括( )。

A．為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸

B．商業銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸

C．向客戶提供結構性投資和理財產品且進行了完全對沖的衍生產品

D．為執行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸

E．為規避交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸



92、 某機構購人國債作為準備金，其利率互換的操作原則應該是( )。

A．預期利率上升時，不做利率互換

B．預期利率上升時，將固定利率調為浮動利率

C．預期利率下降時，不做利率互換

D．預期利率下降時，將固定利率調為浮動利率

E．無論預期利率上升或下降，均將固定利率調為浮動利率



93、 CAMELs評級是國際通用的、系統評價銀行機構整體財務實力和經營管理狀況的一個方法體系。下列關于CAMELs評級的說法，哪些是錯誤的?( )

A．CAMELs評級結果以1～5級表示，數字越大表明級別越高和監管關注程度越低

B．CAMELs評級包括六大類要素評級和一個綜合評級

C．CAMELs評級中字母M表示的要素是資產質量

D．CAMELs評級是國際通用的、系統評價銀行機構整體財務實力和經營管理狀況的一個方法體系

E．CAMELs評級中字母E表示的要素是市場風險敏感度


94、 交易對手信用風險管理的具體做法有 ( )

A．在管理理念上，在加強信用風險組合管理的同時，將交易對手信用風險作為獨立的風險類型加以管理

B．在管理手段上，改進交易對手信用風險計量水平，開發交易對手信用風險計量系統，提 高精細化程度

C．在管理框架上，成立專門的部門負責交易對手信用風險管理，形成風險流程管理

D．在管理制度中，更加重視抵押協議和保證金協議

E．在未來管理中，更加重視抵押協議和保證金協議，完善中央交易對手與凈額結算制度


95、 關于期貨，下列說法正確的是( )。

A．期貨交易有助于發現公平價格

B．貨幣期貨是適應各國從事對外貿易和金融業務的需要而產生的，目的是規避匯率風險

C．貨幣期貨可以用來規避匯率風險

D．股票指數期貨在交割時既可以交割構成指數的股票，又可以以現金進行結算

E．現代期貨交易產生于20世紀


96、 戰略風險管理的作用包括 ( )

A．優化經濟資本配置，并降低資本使用成本

B．能夠確保產品和服務的溢價水平

C．強化內部控制系統和流程

D．創造有利的資金使用環境

E．避免因盈利能力出現大幅波動而導致的流動性風險


97、 某機構購入國債作為準備金，其利率互換的操作原則應該是( )。

A．預期利率上升時，不做利率互換

B．預期利率上升時，將固定利率調為浮動利率

C．預期利率下降時，不做利率互換

D．預期利率下降時，將固定利率調為浮動利率

E．無論預期利率上升或下降，均將固定利率調為浮動利率


98、 下列關于銀行利率風險的說法，正確的有( )。

A．如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險

B．如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險

C．如果銀行利息收入和利息支出所依據的基準利率變動不一致，則存在基準風險

D．如果銀行利息收入和利息支出依據相同的基準利率，該利率波動劇烈，則存在基準風險

E．如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權性風險



99、商業銀行往往很難規避或降低操作風險，但可以通過一些方式將風險轉移或緩釋。下列可以實現這一目的的方式包括( )。

A．風險控制

B．終止相關業務

C．連續經營方案

D．購買保險

E．業務外包


100、  如果房地產市場發展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產企業和個人向銀行貸款，這種情況下，如果房地產市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產企業也由于倒閉而無力償還貸款，這里商業銀行所面臨的主要風險包括( )。

A．戰略風險

B．信用風險

C．流動性風險

D．操作風險

E．國家風險