101、外匯敞口分析的特點(diǎn)包括( )。

A．忽略了各種匯率變動(dòng)的相關(guān)性

B．清晰易懂

C．計(jì)算簡便

D．敏感度高

E．難以揭示由各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性所帶來的匯率風(fēng)險(xiǎn)


102、 下列( )方法有助于商業(yè)銀行在一定程度上化解利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)。

A．提供固定利率的住房按揭貸款

B．對優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)證券化

C．降低固定利率的長期貸款比例

D．改行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單

E．將閑置資金購買固定收益證券


103、 流動(dòng)性比率/指標(biāo)是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一，下列常用的比率/指標(biāo)表達(dá)式正確的是( )。

A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)

B．核心存款指標(biāo)=核心存款/總資產(chǎn)

C．貸款與核心存款的比率=貸款總額/核心存款

D．大額負(fù)債依賴度=(大額負(fù)債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資)

E．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)


104、 有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)( )。

A．制定切實(shí)可行的實(shí)施方案

B．定期采取從上至下的方式進(jìn)行

C．體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中

D．使得在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)損失降到最低

E．全面評估商業(yè)銀行的遠(yuǎn)景、短期目的以及長期目標(biāo)


105、 商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括( )。

A．制作風(fēng)險(xiǎn)清單

B．資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C．情景分析法

D．分解分析法

E．失誤樹分析法


106、 影響違約損失率的因素包括( )

A．項(xiàng)目因素

B．公司因素

C．行業(yè)因素

D．地區(qū)因素

E．宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素


107、 商業(yè)銀行的資本不包括 ( )

A．賬面資本

B．經(jīng)濟(jì)資本

C．監(jiān)管資本

D．實(shí)體資本

E．證券資本


108、 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的市場風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)，用來衡量商業(yè)銀行因匯率和利率變化而面臨的風(fēng)險(xiǎn)，包括累計(jì)外匯敞口頭寸比例和市值敏感性比率。關(guān)于這類指標(biāo)，下列描述有誤的是( )。

A．累計(jì)外匯敞口頭寸比率為累計(jì)外匯敞口頭寸與負(fù)債凈額之比

B．累計(jì)外匯敞口頭寸比率不得低于20%

C．累計(jì)外匯敞口頭寸比率在條件成熟時(shí)將采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法(VaR方法)

D．市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以1%/年

E．市值敏感度比率監(jiān)管指標(biāo)值同相關(guān)政策一同出臺(tái)


109、 商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部預(yù)警信號包括

A．銀行的資產(chǎn)質(zhì)量 ( )

B．銀行的盈利能力

C．第三方評級

D．銀行發(fā)行的有價(jià)證券的市場表現(xiàn)

E．銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平


110、 下列方法中，( )被應(yīng)用于違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的驗(yàn)證。

A．CAP曲線與AR值

B．ROC曲線與A值

C．KS檢驗(yàn)

D．二項(xiàng)分布檢驗(yàn)

E．?dāng)U展的交通燈檢驗(yàn)