71、 某商業(yè)銀行在系統(tǒng)升級(jí)過(guò)程中，由于技術(shù)故障導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷兩小時(shí)，給客戶和銀行造成經(jīng)濟(jì)損失，這類事故屬于( )范疇。

A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B．操作風(fēng)險(xiǎn)

C．信用風(fēng)險(xiǎn)

D．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)


72、
( )是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失時(shí)間進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測(cè)出潛在損失及原因，并對(duì)未來(lái)環(huán)境進(jìn)行分析。

A．隨機(jī)模型

B．計(jì)量模型

C．資本模型

D．因果分析模型


73、
下列哪項(xiàng)不屬于目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法 ( )

A．推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

B．預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

C．利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

D．確保各類風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序


74、 現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石，為分散化投資在風(fēng)險(xiǎn)與收益之間尋求最佳平衡點(diǎn)的重要方法的理論是( )。

A．威廉·夏普的資本資產(chǎn)定價(jià)模型CAPM

B．馬柯維茨的證券組合理論

C．歐式期權(quán)定價(jià)理論

D．泰勒展式


75、
如果某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為1250億元，總存款為800億元，核心存款為450億元，應(yīng)收存款為55億元，現(xiàn)金頭寸為300億元，總負(fù)債為1000億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為( )。

A．0.154

B．0.2

C．0.284

D．0.3


76、
某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位該銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年起因受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。這是其( )長(zhǎng)期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

B．信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

D．信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)


77、
柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施不包括( )

A．完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)，通過(guò)制度規(guī)范來(lái)防范操作風(fēng)險(xiǎn)

B．加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動(dòng)設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控要點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)能及時(shí)提供警示信息

C．設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對(duì)等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保專款專用

D．加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平


78、采用基本指標(biāo)法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)該等于( )。

A．(前五年的總收入×固定百分比加總)/5

B．(前三年的總收入×固定百分比加總)/3

C．(前五年的正的總收入×固定百分比加總)/5

D．(前三年的正的總收入×固定百分比加總)/3


79、
在最壞情景下，商業(yè)銀行需要測(cè)算現(xiàn)金流量的可能變動(dòng)范圍，此時(shí)應(yīng)當(dāng)持審慎態(tài)度，在分析現(xiàn)金流入時(shí)采用( )的日期。

A．現(xiàn)在

B．未來(lái)

C．較早

D．較晚


80、 監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)是以( )為目的。

A．防范風(fēng)險(xiǎn)

B．分析風(fēng)險(xiǎn)

C．評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)

D．規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)