第1題
企業(yè)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容包括( )。
A 企業(yè)的管理政策
B 行業(yè)的特征和定位
C 行業(yè)的依賴性分析
D 行業(yè)成功的關(guān)鍵因素
E 企業(yè)的戰(zhàn)略
【正確答案】：B,C,D
[答案解析]本題考查的是行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的八項(xiàng)主要內(nèi)容。
第2題
內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)( )的約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中發(fā)揮重要作用。
A 獨(dú)立
B 客觀
C 有效
D 公開
E 公正
【正確答案】：A,B,E
[答案解析]內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、公正的約束與評(píng)價(jià)機(jī)制，在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中發(fā)揮重要作用。
第3題
商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)包括( )。
A 確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
B 建立健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制
C 確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)
D 確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性
E 確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整
【正確答案】：A,C,D,E
[答案解析]本題考查的是內(nèi)部控制的主要目標(biāo)。
第4題
違約風(fēng)險(xiǎn)暴露包括( )。
A 已使用的授信余額
B 未使用的授信余額
C 未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量
D 應(yīng)收未收利息
E 可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用
【正確答案】：A,C,D,E
[答案解析]違約風(fēng)險(xiǎn)暴露包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用等。
第5題
對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)主要財(cái)務(wù)比率包括( )。
A 資產(chǎn)負(fù)債率
B 盈利能力比率
C 效率比率
D 杠桿比率
E 流動(dòng)比率
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)主要財(cái)務(wù)比率有盈利能力比率、效率比率、杠桿比率、流動(dòng)比率。資產(chǎn)負(fù)債率屬于杠桿比率的一個(gè)指標(biāo)。
第6題
操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)主要用于( )。
A 建立資本模型
B 風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策
C 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)與報(bào)告
D 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估
E 建立損失數(shù)據(jù)庫
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)主要用于建立損失數(shù)據(jù)庫、操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)與報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策和建立資本模型方面。
第7題
了解機(jī)構(gòu)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架監(jiān)管步驟的第一步，以下屬于了解的主要內(nèi)容的是( )。
A 成立背景和業(yè)務(wù)牌照
B 股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)
C 業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競爭地位
D 財(cái)務(wù)狀況
E 管理層素質(zhì)
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]了解的主要內(nèi)容包括：成立背景和業(yè)務(wù)牌照、股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競爭地位、財(cái)務(wù)狀況和管理層素質(zhì)等信息。
第8題
商業(yè)銀行高級(jí)管理層的主要職責(zé)包括( )。
A 審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序
B 執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作過程
C 對(duì)商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營過程進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)評(píng)
D 及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況
E 確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，來有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：B,D,E
[答案解析]A選項(xiàng)是董事會(huì)的職責(zé);C選項(xiàng)是監(jiān)事會(huì)的職責(zé)。
第9題
商業(yè)銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)履行的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)有( )。
A 擬定市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)批準(zhǔn)
B 識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場風(fēng)險(xiǎn)
C 設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試
D 向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
E 監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]本題考查的是商業(yè)銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)履行的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。
第10題
在操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常包括( )。
A 交易量
B 客戶滿意度
C 產(chǎn)品成熟度
D 自動(dòng)化水平
E 員工水平
【正確答案】：A,B,C,D,E
[答案解析]關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動(dòng)、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動(dòng)水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動(dòng)化水平等。
