31．在法人客戶評級模型中，（　）通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違 約率。 

A．Risk Ca1c模型 

B．Credit Monitor模型

C．風險中性定價模型 

D．死亡率模型 

32．如果某商業銀行當期的一筆貸款收入為500萬元，其相關費用合計為60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經風險調整的收益率(RAROC)為( )。 

A．5％ 

B．6．25％

C．5．5％ 

D．5．75％

33．商業銀行公司治理的核心是（　）。 

A．在所有權和經營權分離的情況下．為妥善解決委托一代理關系麗提出的董事會、高管層組織體系和監督制衡機制 

B．在股份制結構下保證各類股東的權利分配體系 

C．在所有權和經營權分離的情況下．保證股東利益最大化 

D．在所有權和經營權分離的情況下．通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監督34．關聯交易是指發生在集團內（　）之間的有關轉移權利和義務的事項安排。 

A．股東 

B．關聯方 

C．股東與高級管理層 

D．董事會與高級管理層

35．客戶信用評級的發展過程是（　）。 

A．專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型

B．違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型

C．違約概率模型→信用評分模型→專家判斷法

D．專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型36．遠期匯率反應了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括（　）。 

A．即期匯率 

B．兩種貨幣之間的匯率差

C．期限 

D．兩種貨幣之間的利率差 

37．死亡率模型是根據貸款或債券的歷史違約數據．計算在未來一定持有期內不同信用等級的貸款或債券的違約概率．即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款．從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0．17％、0．60％、0．60％，則3年的累計死亡率為( )。 

A．0．17％ 

B．0．77％ 

C．1．36％ 

D．2．32％ 

38．以下不是《巴塞爾新資本協議》中要求實施內部評級法的商業銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率的技術方法的是（　）。 

A．外部違約經驗 

B．內部違約經驗

C．映射外部數據 

D．統計違約模型

39．商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法是（　）。

A．資產財務狀況分析法 

B．制作風險清單

C．失誤樹分析法 

D．分解分析法

40．某商業銀行受理一筆貸款申請．申請貸款額度為500萬元．期限為1年，到期支付貸款 

本金和利息。商業銀行經內部評級系統測算該客戶的違約概率為0．5％，該債項違約損失率為30％，需配置的經濟資本為10萬元：經內部績效考核系統測算該筆貸款的資金成本為6％，包括經營成本、稅收成本在內的各種費用為2％，股東要求的資本回報率為12％。則該筆貸款的定價至少為（　）。 

A．7．54％ 

B．8．39％

C．6％ 

D．12％