31．在法人客戶評級模型中，（　）通過應用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應的違 約率。 

A．Risk Ca1c模型 

B．Credit Monitor模型

C．風險中性定價模型 

D．死亡率模型 

32．如果某商業(yè)銀行當期的一筆貸款收入為500萬元，其相關(guān)費用合計為60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風險調(diào)整的收益率(RAROC)為( )。 

A．5％ 

B．6．25％

C．5．5％ 

D．5．75％

33．商業(yè)銀行公司治理的核心是（　）。 

A．在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下．為妥善解決委托一代理關(guān)系麗提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制 

B．在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系 

C．在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下．保證股東利益最大化 

D．在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下．通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督34．關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)（　）之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務的事項安排。 

A．股東 

B．關(guān)聯(lián)方 

C．股東與高級管理層 

D．董事會與高級管理層

35．客戶信用評級的發(fā)展過程是（　）。 

A．專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型

B．違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型

C．違約概率模型→信用評分模型→專家判斷法

D．專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型36．遠期匯率反應了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括（　）。 

A．即期匯率 

B．兩種貨幣之間的匯率差

C．期限 

D．兩種貨幣之間的利率差 

37．死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)．計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的貸款或債券的違約概率．即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款．從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0．17％、0．60％、0．60％，則3年的累計死亡率為( )。 

A．0．17％ 

B．0．77％ 

C．1．36％ 

D．2．32％ 

38．以下不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率的技術(shù)方法的是（　）。 

A．外部違約經(jīng)驗 

B．內(nèi)部違約經(jīng)驗

C．映射外部數(shù)據(jù) 

D．統(tǒng)計違約模型

39．商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法是（　）。

A．資產(chǎn)財務狀況分析法 

B．制作風險清單

C．失誤樹分析法 

D．分解分析法

40．某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請．申請貸款額度為500萬元．期限為1年，到期支付貸款 

本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評級系統(tǒng)測算該客戶的違約概率為0．5％，該債項違約損失率為30％，需配置的經(jīng)濟資本為10萬元：經(jīng)內(nèi)部績效考核系統(tǒng)測算該筆貸款的資金成本為6％，包括經(jīng)營成本、稅收成本在內(nèi)的各種費用為2％，股東要求的資本回報率為12％。則該筆貸款的定價至少為（　）。 

A．7．54％ 

B．8．39％

C．6％ 

D．12％