41．若A銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)8000．美元負(fù)債6500．銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約 頭寸為3500．買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為2700。持有的期權(quán)敞口頭寸為800，則美元的敞口頭寸為（?。?nbsp;

A．多頭1500 

B．空頭1 500

C．多頭2300 

D．空頭700

42．不屬于階段性戰(zhàn)略目標(biāo)希望實現(xiàn)目標(biāo)的領(lǐng)域是（　）。 

A．公司治理結(jié)構(gòu) 

B．內(nèi)部控制 

C．業(yè)務(wù)發(fā)展 

D．實現(xiàn)員工價值 

43．A銀行持有的某資產(chǎn)組合在持有期為1天、置信水平為98．5％的情況下，計算的風(fēng)險價值為5萬元．則表明該銀行的資產(chǎn)組合（　）。 

A．在次日交易中有98．5％的可能性其收益會超過5萬元

B．在次日交易中有98．5％的可能性其損失會超過5萬元

C．在次日交易中有98．5％的可能性其收益不會超過5萬元

D．在次日交易中有98．5％的可能性其損失不會超過5萬元44．巴塞爾委員會認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險的最好辦法．應(yīng)對操作風(fēng)險的第 

一道防線是嚴(yán)格的（　）。 

A．外部監(jiān)管 

B．員工培訓(xùn)

C．內(nèi)部控制 

D．職責(zé)分工 

45．下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是（?。?nbsp;

A．賬面資本即所有者權(quán)益．是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分 

B．賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤等

C．監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具 

D．經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本 

46．（?。┦侵缚刂?、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。

A．商業(yè)銀行內(nèi)部控制 

B．商業(yè)銀行公司治理

C．商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理 

D．商業(yè)銀行風(fēng)險管理

47．信用風(fēng)險管理領(lǐng)域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型包括（?。?。 

A．RiskCalc模型 

B．KMV的Credit Monitor模型

C．KPMG風(fēng)險中性定價模型 

D．死亡率模型 

E．風(fēng)因果分析模型 

48．（　）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

A．總頭寸 

B．凈頭寸 

C．風(fēng)險 

D．止損 

49．假設(shè)A銀行的外匯敞l21頭寸如下：美元多頭350，歐元多頭480，日元空頭540。英鎊空頭370，則用短邊法計算的總敞El頭寸為（?。?。 

A．830 

B．910

C．80 

D．1740

50．商業(yè)銀行采用高級風(fēng)險量化技術(shù)會面臨（　）。 

A．聲譽(yù)風(fēng)險 

B．模型風(fēng)險

C．市場風(fēng)險 

D．法律風(fēng)險