二、單項選擇題。以下各小題所給出的四個選項中,只有一個符合題目要求,請選擇相應(yīng)選項,不選、錯選均不得分。(共80題,每題0.5分,共40分)
21.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定,( )是一種特殊類型的操作風(fēng)險,它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。
A.法律風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.合規(guī)風(fēng)險
22.隨機變量X服從正態(tài)分布,其觀測值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為( )。
A.0.68
B.0.95
C.0.9973
D.0.97
23.法律風(fēng)險與操作風(fēng)險之間的關(guān)系是( )。
A.操作風(fēng)險和法律風(fēng)險產(chǎn)生的原因相同
B.外部合規(guī)風(fēng)險與法律風(fēng)險是相同的
C.法律風(fēng)險與操作風(fēng)險相互獨立
D.法律風(fēng)險是操作風(fēng)險的一種特殊類型
24.全面風(fēng)險管理模式階段強調(diào)信用風(fēng)險、( )和操作風(fēng)險并舉,組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險管理模式。
A.市場風(fēng)險
B.流動風(fēng)險
C.戰(zhàn)略風(fēng)險
D.法律風(fēng)險
25.1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時,已經(jīng)收到許多合約方支付的款項,但無法完成與交易對方的正常結(jié)算,這屬于( )。
A.市場風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.信用風(fēng)險
26.《巴塞爾新資本協(xié)議》只對( )的定義作了一個嘗試性的規(guī)定:“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。”
A.聲譽風(fēng)險
B.國家風(fēng)險
C.法律風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
27.健全的風(fēng)險管理體系具有的功能不包括( )。
A.自覺管理
B.系統(tǒng)管理
C.微觀管理
D.非系統(tǒng)管理
28.隨著中國經(jīng)濟的高速增長,中國未來對能源和初級產(chǎn)品的進口需求將有增無減,而這無疑將推高全球能源和初級產(chǎn)品價格,為此,國家投資公司可以購買全球主要能源和初級產(chǎn)品供應(yīng)商的部分股票,國家投資公司在市場風(fēng)險控制中,運用了( )。
A.限額管理
B.風(fēng)險監(jiān)測
C.風(fēng)險對沖
D.期貨投資
29.下列關(guān)于先進的風(fēng)險管理理念,說法不正確的是( )。
A.風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡
B.高風(fēng)險管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險與收益的能力強
C.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險所帶來的收益
D.商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)
30.商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險價值(VaR)計量某交易頭寸,第一種方案是選取置信水平95%,持有期5天;第二種方案是選取置信水平99%,持有期10天,則( )。
A.兩種方案計算出來的風(fēng)險價值相同
B.第二種方案計算出來的風(fēng)險價值更大
C.第一種方案計算出來的風(fēng)險價值更大
D.條件不足,無法判斷