71．下列關于計算VaR的方差一協方差法的說法，不正確的是（　　）。

A．不能預測突發事件的風險

B．成立的假設條件是未來和過去存在著分布的一致1生

C．反映了風險因子對整個組合的一階線性影響

D．充分度量了非線性金融工具的風險

72．市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（　　）。

A．收益率曲線風險

B．期權性風險

C．基準風險

D．重新定價風險

73．在托收業務中，廣泛用于非貿易結算或貿易從屬費用的收款方式為（　　）。

A．光票托收

B．跟單托收

C．保理

D．信用證

74．假設商業銀行持有資產組合A，根據投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風險的效果最差（　　）。

A．賣出50%資產組合A，用于購買與資產組合A的相關系數為一0．5的資產組合z

B．賣出50%資產組合A，用于購買與資產組合A的相關系數為0的資產組合Y

C．賣出50%資產組合A，用于購買與資產組合A的相關系數為+0．8的資產組合x

D．賣出50%資產組合A，持有現金

75．人力資源配置不當的風險是（　　）。

A．非流程風險

B．流程環節風險

C．控制派生風險

D．以上都不是

76．自我評估法的主要目標是（　　）。

A．鼓勵各級機構制定與業務戰略目標配套的評估機制

B．鼓勵各級機構盡量降低風險，實現利益最大化

C．鼓勵各級機構營造良好的操作風險管理氛圍

D．鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理

77．根據監管要求，下列做法不符合市場風險定量要求的是（　　）。

A．市場價格的歷史觀測期至少為1年

B．持有期為10個營業日

C．置信水平采用99%的單尾置信區間

D．應采用歷史模擬法計算VaR值

78．外部評級主要依靠（　　）。

A．專家定性分析

B．定量分析

C．定性分析和定量分析結合

D．以上都不對

79．監管當局允許商業銀行在計算操作風險損失時，使用內部確定的相關系數，但是商業銀行必須驗證下列（　　）方面的假設條件，并能證明其系統能在估計各項操作風險損失之間的相關系數方面的精確性。

A．及時性假設

B．相關性假設

C．準確性假設

D．全部性假設

80．一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預計1個月后收到1030萬美元的貨款，當前匯率為1美元=110日元。商業銀行的研究部門預計1個月后日元可能會升值到1美元=100日元，因此建議該家日本出口商（　　），以此對沖市場風險。

A．在110價位建立日元／美元的貨幣期貨的多頭頭寸

B．在100價位建立日元／美元的貨幣期貨的空頭頭寸

C．在110價位建立日元／美元的貨幣期貨的空頭頭寸

D．在100價位建立日元／美元的貨幣期貨的多頭頭寸