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2016年銀行業初級資格考試《風險管理》巔峰沖刺卷及答案(一)

來源:233網校 2016-03-02 16:56:00

61.針對企業短期貸款,商業銀行對其現金流量的分析應側重于(  )。

A.企業是否具有足夠的融資能力和投資能力

B.企業未來的經營活動是否能產生足夠的現金流量以償還貸款本息

C.企業當期利潤是否足夠償還貸款本息

D.企業正常經營活動的現金流量是否能夠及時而且足額償還貸款

62.某商業銀行的資產為500億元,資產加權平均久期為4年;負債為450億元,負債加權平均久期為3年。根據久期分析法,如果市場利率下降,則其流動性(  )。

A.增強

B.減弱

C.不變

D.無法判斷

63.用方差一協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時,能處理收益率分布中存在的“肥尾”現象的是(  )。

A.方差一協方差法和歷史模擬法

B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

C.方差一協方差法和蒙特卡洛模擬法

D.方差一協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

64.下列關于信貸資產證券化的表述,最不恰當的是(  )。

A.將缺乏流動性的貸款資產轉換成具有流動1生的證券

B.銀行實際上將資產所有權售予證券投資者

C.銀行作為“潛在擔保人”,當資金池的部分現金流中斷時,由銀行承擔損失

D.為信貸市場和資本市場搭建了橋梁

65.商業銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元,該客戶在第1年的違約率是08%,第2年的違約率是14%,第3年的違約率是21%。假設客戶違約后,銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預計到期可收回的金額為(  )。

A95757萬元

B92547萬元

C96026萬元

D98562萬元

66.假設某交易日M股票的收盤價格是2069元,M股票的賣方期權(PutOption)的收盤價是0688元,該賣方期權的執行價格為743元,則該賣方期權的內在價值和時間價值分別為(  )。

A743和一6742

B.一132613948

C00688

D7432069

67.假設某銀行貸款客戶優良且需求量大,但存款業務一直徘徊不前,資產中貸款比重很高,債券投資等資金業務比重較低。該行預計,為滿足貸款需求,未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題,下列最適當的方案是(  )。

A.發行銀行債券

B.用自有債券進行回購

C.拆入資金

D.向人民銀行再貼現

68.根據巴塞爾委員會對商業銀行的風險分類,政治風險屬于(  )。

A.操作風險

B.戰略風險

C.國別風險

D.信用風險

69.市場風險內部模型法的局限性不包括(  )。

A.不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發性小概率事件

C.需要采用壓力測試、情景分析等方法對其分析結果進行補充

D.可以將不同業務、不同類別的市場風險用—個確切的數值來表示

70.下列關于商業銀行資本的說法,正確的是(  )。

A.賬面資本即總資產,是商業銀行資產負債表上所有者權益加負債部分

B.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等

C.經濟資本是指監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本

D.監管資本是指商業銀行用于彌補預期損失的資本

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