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2016年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》巔峰沖刺卷及答案(二)

來(lái)源:233網(wǎng)校 2016-03-02 16:42:00

121.收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示(  )。

A.資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)值

B.資產(chǎn)的各到期期限

C.對(duì)應(yīng)的收益率

D.資產(chǎn)的現(xiàn)值

E.資產(chǎn)的當(dāng)期收益率

122.商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的主要方法包括(  )。

A.資產(chǎn)證券化

B.限額管理

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.經(jīng)濟(jì)資本配置

E.自我評(píng)估

123.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是(  )。

A.忽略同一時(shí)間段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異

B.缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn),沒(méi)有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響

D.缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響,未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的變化

124.蒙特卡洛模擬法是計(jì)量VaR值的基本方法之一,其優(yōu)點(diǎn)包括(  )。

A.可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問(wèn)題

B.計(jì)算量較小,且準(zhǔn)確性提高速度較快

C.產(chǎn)生大量路徑模擬情景,比歷史模擬方法更精確和可靠

D.即使產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù),也能保證結(jié)果正確

E.可以通過(guò)設(shè)置消減因子,使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地作出反應(yīng)

125.以下(  )屬于銀行內(nèi)部流程中的流程無(wú)效因素。

A.缺乏必要的流程

B.依賴(lài)手工錄入

C.設(shè)計(jì)不完善

D.管理信息不準(zhǔn)確

E.項(xiàng)目資金不足

126.在引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素中,引起財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的主要原因是(  )。

A.財(cái)會(huì)制度不完善

B.管理流程不清晰

C.財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷

D.結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲

E.文件/合同缺陷

127.操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括(  )。

A.?dāng)?shù)據(jù)/信息質(zhì)量

B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.系統(tǒng)維修成本較高

E.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

128.巴塞爾委員會(huì)提出,為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格,商業(yè)銀行必須至少滿足(  )。

A.具備完善、健康的內(nèi)部控制體系

B.商業(yè)銀行應(yīng)建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

C.商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)

D.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

E.必須設(shè)立有專(zhuān)門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì),受董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)

129.商業(yè)銀行通常對(duì)下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn),主要包括(  )。

A.資金交易

B.消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶(hù)身份的核對(duì)

C.網(wǎng)絡(luò)中心

D.法律事務(wù)

E.賬戶(hù)系統(tǒng)

130.衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中,核心存款比例這一指標(biāo)可以通過(guò)(  )換算得到。

A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B.核心存款

C.總資產(chǎn)

D.貸款總額

E.大額負(fù)債依賴(lài)度

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