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2016年銀行業初級資格考試《風險管理》巔峰沖刺卷及答案(二)

來源:233網校 2016-03-02 16:42:00

51.CreditMonitor模型對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是( ?。?。

A.資產組合理論

BCAPM模型

C.默頓期權定價理論

D.多因素模型

52.貨幣互換交易與利率互換交易的區別是( ?。?。

A.貨幣互換需要在期初交換本金,但不需在期末交換本金

B.貨幣互換明確了利率的支付方式,但無法確定匯率

C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

D.貨幣互換需要在期末交換本金,但不需要在期初交換本金貨幣

53.以下關于久期的論述,正確的是( ?。?。

A.久期缺口的絕對值越大,銀行利率風險越高

B.久期缺口絕對值越小,銀行利率風險越高

C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系

D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定,需要做具體分析

54.壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力,主要采用( ?。┓椒ㄟM行模擬和估計。

A.模擬分析和事后檢驗

B.敏感性分析和情景分析

C.敏感性分析和事后檢驗

D.風險價值和情景分析

55.缺口分析側重于計量利率變動對銀行( ?。┑挠绊?。

A.短期收益

B.長期收益

C.中期收益

D.經濟價值

56.下列不屬于常用的市場限額風險的是( ?。?。

A.交易限額

B.風險限額

C.止損限額

D.定價限額

57.以下關于期權的論述,錯誤的是( ?。?/FONT>

A.期權價值由時間價值和內在價值組成

B.在到期前,當期權內在價值為零時,仍然存在時間價值

C.對于一個買方期權而言,標的資產的執行價格等于即期市場價格時,該期權的時間價值為零

D.價外期權的內在價值為零

58.如果某商業銀行持有1000萬美元即期資產,700萬美元即期負債,美元遠期多頭500萬,美元遠期空頭300萬,那么該商業銀行的即期凈敞口頭寸為( ?。?/FONT>

A700萬美元

B300萬美元

C600萬美元

D500萬美元

59.( ?。┓椒ㄊ且阅骋粋€市場變量作為計值基礎,推算出或計算出交易頭寸的價值。

A.盯市

B.情景分析

C.模擬

D.盯模

60.( ?。┦侵敢蚴袌鰞r格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內外業務發生損失的風險。

A.市場風險

B.信用風險

C.操作風險

D.流動性風險

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