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2016年銀行業初級資格考試《風險管理》巔峰沖刺卷及答案(二)

來源:233網校 2016-03-02 16:42:00

51.CreditMonitor模型對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是(  )。

A.資產組合理論

BCAPM模型

C.默頓期權定價理論

D.多因素模型

52.貨幣互換交易與利率互換交易的區別是(  )。

A.貨幣互換需要在期初交換本金,但不需在期末交換本金

B.貨幣互換明確了利率的支付方式,但無法確定匯率

C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

D.貨幣互換需要在期末交換本金,但不需要在期初交換本金貨幣

53.以下關于久期的論述,正確的是(  )。

A.久期缺口的絕對值越大,銀行利率風險越高

B.久期缺口絕對值越小,銀行利率風險越高

C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系

D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定,需要做具體分析

54.壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力,主要采用(  )方法進行模擬和估計。

A.模擬分析和事后檢驗

B.敏感性分析和情景分析

C.敏感性分析和事后檢驗

D.風險價值和情景分析

55.缺口分析側重于計量利率變動對銀行(  )的影響。

A.短期收益

B.長期收益

C.中期收益

D.經濟價值

56.下列不屬于常用的市場限額風險的是(  )。

A.交易限額

B.風險限額

C.止損限額

D.定價限額

57.以下關于期權的論述,錯誤的是(  )。

A.期權價值由時間價值和內在價值組成

B.在到期前,當期權內在價值為零時,仍然存在時間價值

C.對于一個買方期權而言,標的資產的執行價格等于即期市場價格時,該期權的時間價值為零

D.價外期權的內在價值為零

58.如果某商業銀行持有1000萬美元即期資產,700萬美元即期負債,美元遠期多頭500萬,美元遠期空頭300萬,那么該商業銀行的即期凈敞口頭寸為(  )。

A700萬美元

B300萬美元

C600萬美元

D500萬美元

59.(  )方法是以某一個市場變量作為計值基礎,推算出或計算出交易頭寸的價值。

A.盯市

B.情景分析

C.模擬

D.盯模

60.(  )是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內外業務發生損失的風險。

A.市場風險

B.信用風險

C.操作風險

D.流動性風險

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