51.CreditMonitor模型對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是（ ?。?。
A．資產組合理論
B．CAPM模型
C．默頓期權定價理論
D．多因素模型
52．貨幣互換交易與利率互換交易的區別是（ ）。
A．貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金
B．貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率
C．貨幣互換需要在期初和期末交換本金
D．貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣
53．以下關于久期的論述，正確的是（ ）。
A．久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高
B．久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高
C．久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系
D．久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析
54．壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力，主要采用（ ?。┓椒ㄟM行模擬和估計。
A．模擬分析和事后檢驗
B．敏感性分析和情景分析
C．敏感性分析和事后檢驗
D．風險價值和情景分析
55．缺口分析側重于計量利率變動對銀行（ ?。┑挠绊憽?/FONT>
A．短期收益
B．長期收益
C．中期收益
D．經濟價值
56．下列不屬于常用的市場限額風險的是（ ?。?/FONT>
A．交易限額
B．風險限額
C．止損限額
D．定價限額
57．以下關于期權的論述，錯誤的是（ ?。?/FONT>
A．期權價值由時間價值和內在價值組成
B．在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值
C．對于一個買方期權而言，標的資產的執行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零
D．價外期權的內在價值為零
58．如果某商業銀行持有1000萬美元即期資產，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業銀行的即期凈敞口頭寸為（ ）。
A．700萬美元
B．300萬美元
C．600萬美元
D．500萬美元
59．（ ?。┓椒ㄊ且阅骋粋€市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值。
A．盯市
B．情景分析
C．模擬
D．盯模
60．（ ?。┦侵敢蚴袌鰞r格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內外業務發生損失的風險。
A．市場風險
B．信用風險
C．操作風險
D．流動性風險
