31．項目融資屬于產品線中的（   ）
A．商業銀行業務
B．交易和銷售
C．零售銀行業務
D．公司金融
32．風險識別方法中常用的情景分析法是指（   ）
A．將可能面臨的風險逐一列蹦，并根據不同的標準進行分類
B．通過圖解來識別和分析風險損失發生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失
C．通過有關數據、曲線、圖表等模擬商業銀行未來發展的可能狀態，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結果，并選擇最健的風險管理方案
D．風險管理人員通過實際調查研究以及對商業銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務資料進行分析從而發現潛在風險
33．某中小型企業向銀行借款以擴大生產，并請附近一家學校為其擔保，該學校（   ）
A．資產達到一定規模即可提供擔保
B．不能提供擔保
C．可以有條件地提供擔保
D．經上級主管部門的批準可以提供擔保
34．影響商業銀行違約損失率的因素有很多，清償優先性屬于（   ）
A．項目因素
B．公司因素
C．行業因素
D．宏觀經濟因素
35．內部評級高級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計（   ）
A．每一等級客戶的違約概率
B．每一等級債項的違約概率
C．既包括每一等級客戶的違約概率，又包括每一等級債項的違約概率
D．以上都不對
36．在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，（   ）一般不具有實質性意義。
A．名義價值
B．市場價值
C．公允價值
D．市值重估價值
37．方差協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現象的是（   ）
A．方差協方差法和歷史模擬法
B．歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
C．方差協方差法和蒙特卡洛模擬法
D．方差協方差法、歷史模擬法裥蒙特卡洛模擬法
38．下列關于商業銀行流動性監管核心指標的說法，錯誤的是（   ）
A．流動性比率和超額備付金比率屬于商業銀行流動性監管核心指標
B．核心負債比率屬于商業銀行信用性監管核心指標
C．流動性缺口率屬于商業銀行流動性監管核心指標
D．計算商業銀行流動性監管核心指標應將本幣和外幣分別計算
39．自我評估法是目前（    ）的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。
A．操作風險識別與評估
B．操作風險監控與評估
C．操作風險識別與監控
D．操作風險計量與監控
40．下列（    ）不是聲譽風險管理體系應當重點強調的內容。
A．明確商業銀行的戰略愿景和價值理念
B．深入理解不同利益持有者對自身的期望值
C．建立強大的、動態的風險管理系統，有能力提供風險事件的早期預警
D．實現銀行利潤的最大化
41．根據《國際會計準則第39號》對金融資產的分類，按公允價值計價，但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權益的資產是（   ）
A．持有到期的投資
B．持有待售類資產
C．貸款
D．應收款
42．不良貸款撥備覆蓋率的計算公式為：（   ）
A．(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款)
B．(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)
C．(一般準備+專項準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)
D．(一般準備+專項準備)/(次級類貸款+可疑類貸款)
43．（   ）是指商業銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金的能力。
A．資產流動性
B．負債流動性
C．資本流動性
D．貸款流動性
44．影響期權價值的主要因素不包括（    ）
A．標的資產的市場價格和期權的執行價格
B．期權的到期期權
C．外匯匯率的波動
D．即期市場價格的變化
45．某商業銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2005—2010年間，其信貸資產主要投向房地產行業，其資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2011年起因受到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風險是其（   ）長期集聚、惡化的綜合作用結果。
A．聲譽風險、市場風險和操作風險
B．信用風險、市場風險和戰略風險
C．市場風險、戰略風險和操作風險
D．信用風險、聲譽風險和戰略風險
46．銀行一般采用定性和定量相結合的方法評估操作風險。定量分析主要基于對（    ）數據和外部數據的分析；定性分析則需要依靠有經驗的專家對操作風險的（   ）和影響程度做出評估。
A．內部操作風險損失，發生頻率
B．風險管理風險損失，發生環節
C．內部控制風險損失，發生環節
D．合規管理風險損失，發生時間
47．經濟資本主要用于規避銀行的（   ）
A．非預期損失
B．預期損失
C．大規模損失
D．普通性損失
48．某商業銀行資產總額為300億元，風險加權資產總額為200億元，資產風險暴露為230億元，預期損失為4億元，則該商業銀行的預期損失率為（   ）
A．1．33％
B．1．74％
C．2．o0％
D．3．08％
49．廣義的操作風險定義認為，除（   ）以外的所有風險均可視為操作風險。
A．市場風險
B．法律風險
C．信用風險
D．市場風險和信用風險
50．某商業銀行現有A、B兩類資產，資產A收取固定利息收入，資產B收取浮動利息收入。如果該銀行預期市場利率上升，則應當（   ）以規避利率風險。
A．資產A不做利率互換，資產B做利率互換
B．資產A做利率互換，資產B不做利率互換
C．資產A、B都不做利率互換
D．資產A、B都做利率互換
51．缺口分析和久期分析采用的都是（    ）敏感性分析方法。
A．利率
B．匯率
C．股票價格
D．商品價格
52．對于操作風險，商業銀行可以采取的風險加權資產計算方法不包括（   ）A．標準法
B．基本指標法
C．內部模型法
D．高級計量法
53．如果期權的執行價格等于現在的即期市場價格，該期權稱為（    ）
A．平價期權
B．價內期權
C．價外期權
D．買方期權
54．某商業銀行發放一筆100萬元的零售類有抵押居民房產貸款，如果該銀行以標準法計量信用風險資本，則該筆貸款計算加權風險資產時的權重為（    ）
A．100％
B．75％
C．65％
D．35％
55．下列關于客戶評級與債項評級的說法，正確的是（   ）
A．在某一時點，同一債務人可能有不同的客戶評級
B．在某一時點，同一債務人的不同，交易可能會有不同的債項評級
C．客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級
D．債項評級是在假設客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率
56．下列降低風險的方法中，（    ）只能降低非系統性風險。
A．風險分散
B．風險轉移
C．風險對沖
D．風險規避
57．下列關于風險分類的說法，不正確的是（   ）
A．按風險發生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險
B．按風險事故可以將風險劃分為經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險C．按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險
D．按誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類
58．商業銀行限額管理對控制其各種業務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是（   ）
A．限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的，在一定時期內商業銀行能夠接受的最大信用暴露
B．在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債
C．限額管理的目的是確保所發生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋
D．商業銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業銀行的原有授信、在本行的源有授信和準備發放的新授信一并加以考慮
59．以下關于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不恰當的是（   ）
A．在市場風險計量與監測的過程中，更具有實質意義的是市場價值和公允價值
B．市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產所獲得的資產的未來價值
C．與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括
D．在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值
60．巴塞爾委員會認為控制內部風險的最好辦法是（    ）
A．資本約束
B．內部控制
C．外部監督
D．以上都不是