61．利率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和（    ）
A．期限結構風險
B．期權性風險
C．流動性風險
D．價格風險
62．（   ）是指用來考查商業銀行風險狀況的統計數據或指標。
A．風險誘因
B．關鍵風險指標
C．風險報告
D．風險控制
63．若借款人甲、乙內部評級l年期違約概率分別為0．02％和0．04％，則根據《巴塞爾新資本協議》定義的二者的違約概率分別為（   ）
A．0．02％，0．04％
B．O．03％，0．03％
C．0．02％，0．03％
D．0．03％，0．04％
64．金融市場短期流動性不足的情況下，收益率曲線可能會呈現怎樣的一種形狀?（    ）
A．向右上方傾斜
B．向左上方傾斜
C．水平
D．垂直
65．操作風險識別與評估方法包括（   ）
A．自我評估法、損失事件數據法、流程圖
B．自我評估法、因果分析模型、損失事件數據法
C．因果分析模型、流程圖、損失事件數據法
D．流程圖、自我評估法、因果分析模型
66．下列有關利率風險的說法，正確的是（    ）
A．若銀行以短期存款作為長期固定利率貨款的融資來源，當利率下降時，銀行的未來收益將減少
B．存款人根據利率變動重新安排存款，借款人根據利率變動重新安排貸款銀行收益不受 影響
C．銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，就不會存在收益率曲線風險
D．當利率敏感性負債與利率敏感性資產的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準風險
67．商業銀行所面臨的戰略風險可以細分為產業風險、技術風險、品牌風險等七類。下列屬于商業銀行面臨的項目風險的是（    ）
A．我國金融業開放之后，行業競爭更加激烈
B．銀行的信息系統安全性存在風險
C．銀行缺乏獨特的品牌形象
D．銀行產品開發失敗
68．現代金融理論的發展和新的風險評估技術為風險管理提供了有力的支持，下列關于現代金融理論和風險評估技術的說法，錯誤的是（   ）
A．1990年諾貝爾經濟學獎得主哈瑞．馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現代風險分散化思想的重要基石
B．威廉．夏普在1964年的論文中提出了資本資產定價模型(CAPM)，揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統風險和非系統風險的定性關系
C．1973年，費雪．布萊克、麥隆．舒爾茨、羅伯特．默頓成功推導出歐式期權定價的一般模型
D．《巴塞爾新資本協議》提倡斑用VaR方法計量信用風險
69．風險評估的方法中不包括（   ）
A．自我評估法
B．因果模型法
C．問卷調查法
D．工作交流法
70．如果某商業銀行資產為l 000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為年，如果年利率從 8％上升到 8．5％，那么按照久期分析方法描述商業銀行資產價值的變動，該商業銀行資產價值的變化為（   ）
A．資產價值減少27．8億元
B．資產價值增加27．8億元
C．資產價值減少14．8億元
D．資產價值增加14．8億元
71．商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行這部分貸款面臨的是（    ）
A．資產流動性風險
B．負債流動性風險
C．流動性過剩
D．流動性短缺
72．假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=1000億元，負債L=800億元，資產久期為DA=5年，負債久期為DL=4年。根據久期分析法，如果年利率從5％上升到5．5％，則利率變化對商業銀行的資產價值影響AVA為（    ）億元。
A．23．81
B．-23．81
C．25
D．-25
73．下列各項屬于商業銀行員工失職違規的是（    ）
A．從事未經授權的交易
D．有組織的工人運動
C．缺乏崗位輪換機制
D．意識到自己缺乏必要的知識
74．因銀行系統調整參數，系統升級過程中造成該銀行業務停辦的事件屬于（    ）風險。
A．不完善或有問題的內部程序
B．系統缺陷
C．人員因素
D．外部事件
75．國家進行宏觀調控期間，商業銀行應當及時調整有關政策，避免市場變化而給商業銀行造成風險。這是規避外部因素中（    ）的體現。
A．洗錢
B．政治風險
C．監管規定
D．自然災害
76．在操作風險關鍵指標中，客戶投訴占比屬于人員風險指標類，客戶投訴反應了商業銀行正確處理包括行政事務在內的能力，同時也體現了客戶對商業銀行服務的滿意程度。客戶投訴占比的計算公式是（   ）
A．未解決的客戶投訴數量/所有客戶投訴數量
B．所有服務以解決的客戶投訴數量/所有服務交易數量
C．每項產品已解決的投訴數量/該項產品的投訴數量
D．每項產品客戶投訴數量/該產品交易數量
77．下列各項中不是風險處置糾正的內容的是（    ）
A．風險糾正
B．風險防范
C．市場退出
D．風險救助
78．下列關于貨幣互換的說法，不正確的是（   ）
A．貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進行的互換交易
B．貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數額由事先確定的匯率決定
C．貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率
D．貨幣互換交易雙方規避了利率和匯率波動造成的市場風險
79．對于大多數商業銀行來說，（   ）是最大、最明顯的信用風險來源。
A．存款
B．信用卡業務
C．企業業務辦理
D．貸款
80．在我國商業銀行的風險預警體系中，藍色預警法側重于（    ）
A．定性分析法
B．定量分析法
C．定性和定量相結合的分析法
D．層次分析法
81．多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中（    ）直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數值。
A．Credit Metrics模型
B．Credit Ponfolio View模型
C．Credit Risk+模型
D．Credit Monitor模型
82．（   ）是指控制、管理商業銀行的一種機制或制度安排。
A．商業銀行內部控制
B．商業銀行公司治理
C．商業銀行戰略管理
D．商業銀行風險管理
83．關于先進的風險管理理念，下列說法不正確的是（   ）
A．風險管理的目標是消除風險
B．風險管理是商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東回報的重要手段
C．風險管理戰略應納入商業銀行的整體戰略之中，并服務于業務發展戰略
D．商業銀行應了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業務，應采取審慎態度
84．（   ）是指通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類、性質。
A．識別風險
B．制作風險清單
C．感知風險
D．分析風險
85．對于商業銀行而言，風險管理的一個重要內容就是對承擔的風險進行（   ），在金融資產的定價中充分考慮風險因素，通過（   ）來索取風險回報。
A．合理評估 評估
B．合理評估 定價
C．財務分析
86．作為商業銀行內部評級法指標的是（   ）
A．違約頻率
B．違約概率
C．不良率
D．違約率
87．下列因素中，不是Altman的Z基本模型所關注的因素是（    ）
A．流動性
B．盈利性
C．資本化程度
D．杠桿比率
88．外匯結構性風險是由于銀行資產與負債以及資本之間的（    ）而產生的。
A．利息波動
B．匯率波動
C．財務風險
D．幣種不匹配
89．交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項目的風險而持有的（    ）
A．美元
B．歐元
C．所有金融工具
D．可以自由交易的金融工具和商品頭寸
90．銀行賬戶中的項目通常按照（    ）計價。
A．市場價格
B．模型定價
C．歷史成本
D．預期價格