19. 貸后管理

　　貸款轉讓

　　貸款轉讓通常指貸款有償轉讓，是貸款的原債權人將已經發放但未到期的貸款有償轉讓給其他機構的經濟行為，又被稱為貸款出售，主要目的是為了分散風險、增加收益、實現資產多元化、提高經濟資本配置效率。貸款轉讓可以實現信用風險的轉移。

　　貸款轉讓按轉讓的貸款筆數可分為單筆貸款轉讓和組合(打包)貸款轉讓，按轉讓貸款的資金流向可分為一次性轉讓和回購式轉讓

　　按原債權人對已轉讓貸款是否承擔風險可分為無追索轉讓和有追索轉讓

　　按原債權人對已轉讓貸款是否參與管理可分為代管式轉讓和非代管式轉讓，按新債權人確定方式可分為定向轉讓與公開轉讓(通常通過招標)。

　　大多數貸款的轉讓是屬于一次性、無追索、一組同質性的貸款(如住房抵押貸款)在貸款二級市場上公開打包出售。

　　2. 貸款重組

　　貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業銀行為了降低客戶違約風險引致的損失，而對原有貸款結構(期限、金額、利率、費用、擔保等)進行調整、重新安排、重新組織的過程。貸款重組應注意以下幾個方面：

　　①是否屬于可重組的對象或產品

　　②為何進入重組流程。

　　③是否值得重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小。

　　④對抵押品、質押物或保證人一般應重新進行評估。

　　貸款重組的流程：

　　第一， 成本收益分析。

　　第二， 準備重組方案。

　　第三， 與債務人磋商和談判，并就貸款重組的措施、條件、要求和實施期限達成共識。

　　20. 經濟資本計量與配置

　　1. 經濟資本計量

　　信用風險經濟資本是指商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失而應該持有的資本金，其在數值上等于信用風險資產可能帶來的非預期損失。

　　取決于以下幾個方面：一是置信水平;二是銀行風險計量水平。

　　2. 經濟資本配置

　　①基于非預期損失占比的經濟資本配置。

　　②基于邊際非預期損失占比的經濟資本配置。