5.客戶信用評(píng)級(jí)的基本概念和評(píng)級(jí)方法的內(nèi)容

　　信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了從專家判斷法、信用評(píng)分模型到違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段，商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)基于二維評(píng)級(jí)體系：一維是客戶評(píng)級(jí)，另一維是債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

　　基本概念

　　客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小?？蛻粼u(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行，評(píng)級(jí)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率(PD)

　　違約的定義

　　違約概率

　　違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的 較高者。巴塞爾委員會(huì)設(shè)定0.03%的下限是為了給風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重新定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗(yàn)小概率事件時(shí)所面臨的困難。

　　評(píng)級(jí)方法：

　　(1)專家判斷法

　　5Cs系統(tǒng)指：

　　品德(Character)l

　　資本(Capital)l

　　還款能力(Capacity)l

　　抵押(Collateral)l

　　經(jīng)營環(huán)境(Condition)l

　　5Ps包括：個(gè)人因素(Personal Factor)、資金用途因素(Purpose Factor)、還款來源因素(Payment Factor)、保障因素(Protection Factor)、企業(yè)前景因素(Perspective Factor)。

　　駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括：資本充足性(Capital Adequacy)、資產(chǎn)質(zhì)量(Asset Quality)、管理水平(Management)、盈利水平(Earnings)流動(dòng)性(Liquidity)。

　　專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)，這種主觀性很強(qiáng)的方法/體系帶來的一個(gè)突出問題是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性。

　　2)信用評(píng)分法

　　信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值(得　分)來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

　　信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。

　　3)違約概率模型

　　違約概率模型分析屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。其中具有代表性的模型有穆迪的RiskCalc和Credit Monitor、KPMG的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型和死亡率模型

　　6.個(gè)人客戶評(píng)分方法

　　個(gè)人客戶評(píng)分方法

　　按照國際慣例，對(duì)于企業(yè)的信用評(píng)定采用評(píng)級(jí)方法，而對(duì)個(gè)人客戶的信用評(píng)定采用評(píng)分方法。由于個(gè)人客戶數(shù)量眾多，歷史信息的規(guī)律性強(qiáng)，因此主要采用基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的評(píng)分模型計(jì)量個(gè)人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　參照國際最佳實(shí)踐，個(gè)人客戶評(píng)分按照所采用的統(tǒng)計(jì)方法可以分為回歸分析、K臨近值、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型等;按照評(píng)分的對(duì)象可以分為客戶水平、產(chǎn)品水平和賬戶水 平，按照評(píng)分的目的可以分為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分、利潤評(píng)分、忠誠度評(píng)分等;按照平分的階段則可以分為拓展客戶期(信用局評(píng)分)、審批客戶期(申請(qǐng)?jiān)u分)和管理客戶期 (行為評(píng)分)。

　　(1)信用局評(píng)分

　　這一階段常用的模型有：

　?、亠L(fēng)險(xiǎn)評(píng)分，預(yù)測(cè)消費(fèi)者違約/壞賬風(fēng)險(xiǎn)的大小;

　　②收益評(píng)分，預(yù)測(cè)消費(fèi)者開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益;

　?、燮飘a(chǎn)評(píng)分，預(yù)測(cè)消費(fèi)者破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小;

　?、芷渌庞锰卣髟u(píng)分。

　　(2)申請(qǐng)?jiān)u分

　　申請(qǐng)?jiān)u分模型通過綜合考慮申請(qǐng)者在申請(qǐng)表上所填寫的各種信息，對(duì)照商業(yè)銀行類似申請(qǐng)者開戶后的信用表現(xiàn)，以評(píng)分來預(yù)測(cè)申請(qǐng)者開戶后一定時(shí)期內(nèi)違約概率，通過比較該客戶的違約概率和商業(yè)銀行可以接受的違約底線來作出拒絕或接受的決定。

　　信用局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型和收益評(píng)分模型是很有價(jià)值的決策工具，與申請(qǐng)?jiān)u分模型具有互補(bǔ)性，可以組成二維或三維矩陣來進(jìn)行信貸審批決策。不同的是，申請(qǐng)?jiān)u分模 型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請(qǐng)者量身定做的，能夠更準(zhǔn)確、全面地反映商業(yè)銀行客戶的特殊性，而且可以利用更多的信息對(duì)客戶將來的信用表現(xiàn)進(jìn)行預(yù)測(cè);而 信用局評(píng)分模型通常是對(duì)申請(qǐng)者在未來各種信貸關(guān)系中的違約概率作出預(yù)測(cè)。

　　(3)行為評(píng)分

　　行為評(píng)分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。

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