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第四章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
考點(diǎn)2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法【免費(fèi)試聽>>電子版考點(diǎn)領(lǐng)取】
(1)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理總體要求
商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理總體要求包括以下六方面主要內(nèi)容：①有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層的治理架構(gòu)；②全面的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策；③完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理流程；④完備、可靠的IT系統(tǒng)；⑤可靠的獨(dú)立驗(yàn)證；⑥嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計(jì)。
(2)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和分析報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括如下全部或部分內(nèi)容：①按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)／計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸；②對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析；③頭寸的盈虧情況；④市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法及程序的變更情況；⑤市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的遵守情況；⑥市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對(duì)超限額情況的處理；⑦事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試情況；⑧內(nèi)外部審計(jì)情況；⑨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本分配情況；⑩對(duì)改進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案的建議；(11)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的其他情況。
(3)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制
①商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目的
商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目的是確保將所承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模控制在可以承受的合理范圍內(nèi)．使所承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平與其風(fēng)險(xiǎn)管理能力和資本實(shí)力相匹配。
②市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系主要包括交易組合定義、限額結(jié)構(gòu)和限額指標(biāo)設(shè)定與審批、限額監(jiān)控與報(bào)告、限額調(diào)整、超限額管理等。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括：頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等。
