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第四章   市場風(fēng)險管理

考點(diǎn)2　市場風(fēng)險資本計量方法【免費(fèi)試聽>>電子版考點(diǎn)領(lǐng)取】

(1)市場風(fēng)險管理總體要求

商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理總體要求包括以下六方面主要內(nèi)容：①有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)；②全面的市場風(fēng)險管理政策；③完善的市場風(fēng)險管理流程；④完備、可靠的IT系統(tǒng)；⑤可靠的獨(dú)立驗證；⑥嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計。

(2)市場風(fēng)險監(jiān)測與報告

市場風(fēng)險監(jiān)測和分析報告應(yīng)當(dāng)包括如下全部或部分內(nèi)容：①按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別統(tǒng)計／計量的市場風(fēng)險頭寸；②對市場風(fēng)險頭寸和市場風(fēng)險水平的結(jié)構(gòu)分析；③頭寸的盈虧情況；④市場風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況；⑤市場風(fēng)險管理政策和程序的遵守情況；⑥市場風(fēng)險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理；⑦事后檢驗和壓力測試情況；⑧內(nèi)外部審計情況；⑨市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本分配情況；⑩對改進(jìn)市場風(fēng)險管理政策、程序以及市場風(fēng)險應(yīng)急方案的建議；(11)市場風(fēng)險管理的其他情況。

(3)市場風(fēng)險控制

①商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理的主要目的

商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理的主要目的是確保將所承擔(dān)的市場風(fēng)險規(guī)模控制在可以承受的合理范圍內(nèi)．使所承擔(dān)的市場風(fēng)險水平與其風(fēng)險管理能力和資本實力相匹配。

②市場風(fēng)險限額管理體系與市場風(fēng)險限額指標(biāo)

市場風(fēng)險限額管理體系主要包括交易組合定義、限額結(jié)構(gòu)和限額指標(biāo)設(shè)定與審批、限額監(jiān)控與報告、限額調(diào)整、超限額管理等。市場風(fēng)險限額指標(biāo)主要包括：頭寸限額、風(fēng)險價值(VaR)限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等。

課后習(xí)題：第四章　市場風(fēng)險管理>>把握命題規(guī)律及答案思路