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1、關(guān)于貝塔系數(shù)和其他系數(shù)，以下表述正確的是()
Ⅰ某資產(chǎn)的貝塔系數(shù)越大，意味著該資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的協(xié)方差越大
Ⅱ兩種金融資產(chǎn)收益率相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差符號總是相同
Ⅲ相關(guān)系數(shù)為0代表兩種金融資產(chǎn)收益率之間無線性相關(guān)聯(lián)
Ⅳ除非兩種金融資產(chǎn)收益率是完全正相關(guān)的，否則分散投資總是能夠降低投資組合的風(fēng)險
AⅢ Ⅳ
BⅠⅡ Ⅲ Ⅳ
CⅡ Ⅳ
DⅡ Ⅲ Ⅳ
參考解析：略。
貝塔系數(shù)
所屬章節(jié)：第十四章第二節(jié)掌握
2、關(guān)于貨幣市場基金風(fēng)險的指標(biāo)，以下表述錯誤的是()。
A.投資組合平均剩余期限
B.跟蹤誤差
C.融資比例
D.浮動利率債券投資情況
由于債券也是貨幣市場基金的主要投資對象，貨幣市場基金同樣會面臨利率風(fēng)險、信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險。相對而言，衡量貨幣市場基金的風(fēng)險指標(biāo)主要有投資組合平均剩余期限和平均剩余存續(xù)期、融資回購比例、浮動利率債券投資情況以及投資對象的信用評級等。
考點：貨幣市場基金風(fēng)險的指標(biāo)
所屬章節(jié)：第十四章 第三節(jié) 掌握
3、關(guān)于跟蹤誤差，以下表述正確的是()
A.跟蹤誤差是一個絕對風(fēng)險指標(biāo)
B.跟蹤誤差計量的前提是清晰的業(yè)績比較基準(zhǔn)
C.主動管理基金的跟蹤誤差通常比較小
D.跟蹤誤差無法衡量投資組合的相對風(fēng)險是否符合預(yù)定的目標(biāo)
波動率是一個絕對風(fēng)險指標(biāo)，跟蹤誤差則是相對于業(yè)績比較基準(zhǔn)的相對風(fēng)險指標(biāo)。跟蹤誤差計量的前提是清晰的業(yè)績比較基準(zhǔn)。指數(shù)基金的跟蹤誤差通常較低。主動管理基金受到投資目標(biāo)和風(fēng)格不同的影響，跟蹤誤差較大。跟蹤誤差可以用來衡量投資組合的相對風(fēng)險是否符合預(yù)定的目標(biāo)或是否在正常范圍內(nèi)。
考點：跟蹤誤差
所屬章節(jié)：第十四章 第二節(jié) 理解
