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1、跨境投資的投資研究風險主要注意下列哪些方面()。
Ⅰ國外企業債券多數沒有擔保機構
Ⅱ擔保機構本身也存在較大的信用風險
Ⅲ在使用衍生證券進行套期保值時，需要準確計算衍生工具和基礎證券之間的相關性，然后根據定價模型計算持有的數量，這一過程存在模型風險
Ⅳ基金會計估值過程中經常會遇到數據來源不一致，證券交易不活躍，各稅收制度不一致等問題，這些問題都是潛在的模型風險
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
投資研究風險主要關注以下兩方面：
(1)債券信用風險。國外企業債券多數沒有擔保機構，而且擔保機構本身也存在較大的信用風險，因此證券投資和交易對手都存在較大的信用風險暴露。
(2)衍生證券風險。在使用衍生證券進行套期保值時，需要準確計算衍生工具和掛鉤的基礎證券之間的相關性，然后根據定價模型計算持有數量，這一過程存在模型風險。
考點：債券型基金的風險管理
所屬章節：第十四章 第三節 掌握
2、信用風險事件對持有相關債券的基金和基金公司帶來的影響有()。
A.發生債券信用風險事件后，相關債券流動性喪失，很難變現
B.交易對手信用風險主要是指發行債券的借款人可能因發生財務危機等因素，不能按期支付契約約定的債券利息或償還本金，而使投資者蒙受損失
C.分散化投資不能降低信用風險帶來的影響
D.在所有的債券之中，除政府發行的債券往往被市場認為沒有違約的風險
信用風險事件對持有相關債券的基金和基金公司帶來的影響包括：
(1)會造成相關債券估值急劇下降;
(2)相關債券流動性喪失，很難變現;
(3)投資者集中贖回基金，帶來流動性風險;
(4)基金和基金公司的自有資金受到損失，遭受監管處罰。
考點：信用風險
所屬章節：第十四章 第一節 掌握
3、關于最大回撤，以下表述錯誤的是()
A、最大回撤只能衡量基金損失的大小，不能衡量損失發生的頻率
B、某基金2020年1月2日成立，成立時基金凈值為1元，凈值與2月28日達到最小值0.85元，則該基金成立兩個月以來的最大回撤為15%
C、基金的最大回撤與指定的時間區間長短無關
D、最大回撤用于衡量基金經理對下行風險的控制能力
最大回撤測量投資組合在指定區間內從最高點到最低點的回撤，計算結果是在選定區間內任一歷史時點往后推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤可以在任何歷史區間做測度，用于衡量投資管理人對下行風險的控制能力。指定區間越長，這個指標就越不利，因此在不同的基金之間使用該指標時，應盡量控制在同一個評估期間。
某些投資者將控制下行風險作為投資的重要目標，目的是將損失控制在相對于其投資期間最大財富的一個固定比例。
這個指標的缺點是只能衡量損失的大小，而不能衡量損失發生的可能頻率。
考點：最大回撤
所屬章節：第十四章 第二節 理解
