1、三大經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效衡量方法不包括( )。
A. 特雷諾指數(shù)
B. 夏普指數(shù)
C. 績效指數(shù)
D. 詹森指數(shù)
參考答案：C
參考解析：三大經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效衡量方法為：特雷諾指數(shù)、夏普指數(shù)和詹森指數(shù)。
★
2022基金從業(yè)考試備考加速，講師（趙聰、徐娜）好課助力，提升備考效率，有效備考鎖分，輕松拿下首考證書>>
2022基金從業(yè)考試備考加速，講師（趙聰、徐娜）好課助力，提升備考效率，有效備考鎖分，輕松拿下首考證書>>
★2022年基金從業(yè)搶先拿證，想要今年拿下證書的同學(xué)趕緊學(xué)起來，爭取一次拿證，聽趙聰為你講解90%常考點(diǎn)，趕緊加入有效備考團(tuán)>>
2、下列關(guān)于特雷諾比率的說法中，正確的是( )。
A. 使用的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B. 使用的是總體風(fēng)險(xiǎn)
C. 使用的是單一風(fēng)險(xiǎn)
D. 使用的是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
參考答案：A
參考解析：特雷諾比率來源于CAPM理論，表示的是單位系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)下的超額收益率。特雷諾比率與夏普比率相似，兩者的區(qū)別在于特雷諾比率使用的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而夏普比率則對(duì)總體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了衡量。
3、當(dāng)組合超額收益為負(fù)數(shù)，除以較小的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，夏普比率得到較大的負(fù)數(shù)，基金業(yè)績會(huì)變得( )。
A. 更好
B. 更差
C. 平穩(wěn)不變
D. 無法說明
參考答案：B
參考解析：值得注意的是，當(dāng)組合超額收益為負(fù)數(shù)，除以較大(小)的總風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，夏普比率得到較小(大)的負(fù)數(shù)，基金業(yè)績反而變得較佳(差)，由此會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤的評(píng)價(jià)結(jié)論。
精華考點(diǎn)>>【基金高頻考點(diǎn)集訓(xùn)】【60s速記必背考點(diǎn)】
備考資料>>【備考黃金資料下載】【歷年真題下載】
瘋狂刷題>>【答題闖關(guān)贏題庫會(huì)員】【下載APP免費(fèi)刷題】
