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期貨交易知識(shí):什么是跨期套利

來(lái)源:233網(wǎng)校 2009-03-31 10:52:00
  期貨市場(chǎng)的套利主要有跨期套利、跨商品套利、跨市套利、期現(xiàn)套利。 
  跨期套利是指:投機(jī)者為謀取利潤(rùn),在同一市場(chǎng)利用同一種商品不同交割期之間的價(jià)格差距的變化,買(mǎi)進(jìn)某一交割月份期貨合約,同時(shí)又賣(mài)出另一交割月份的同類(lèi)期貨合約。實(shí)際上,這就是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價(jià)的相對(duì)變化來(lái)獲利。這是最為常見(jiàn)的一種套利形式。根據(jù)交易者在市場(chǎng)種所建立的交易頭寸的不同,跨期套利可細(xì)分為三種:牛市套利、熊市套利及蝶式套利。

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