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1.金融機構在做出合理的風險防范措施之前會進行風險度量，()度量方法明確了情景出現的概率。
A. 情景分析
B. 敏感性分析
C. 在險價值
D. 壓力測試
參考答案：C
參考解析：情景分析和壓力測試只設定了情景，但是沒有明確情景出現的概率，所以對于輔助金融機構做出合理的風險防范措施而言，略有不足。為了解決這個問題，需要用到在險價值(VaR)方法。在險價值，是指在一定概率水平a%(置信水平)下，某金融資產或資產組合的價值在未來特定時期(Ⅳ天)可能的最大損失。計算VaR的目的在于明確未來N天內投資者有a%的把握認為其資產組合的價值損失不會超過多少。
2.當資產組合的結構比較復雜時，使用()來計算VaR在算法上較為簡便。
A. 解析法
B. 圖表法
C. 模擬法
D. 以上選項均不正確
參考答案：C
參考解析：計算VaR有解析法和模擬法兩種方法，使用模擬法較為簡便。模擬法又包括歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法。當資產組合的結構比較復雜時，使用模擬法來計算VaR在算法上較為簡便，但是要想得到較為準確的VaR，所需的運算量可能會很大。
3.金融機構為了獲得預期收益而主動承擔風險的經濟活動是()。
A. 設計和發行金融產品
B. 自營交易
C. 為客戶提供金融服務
D. 設計和發行金融工具
參考答案：B
參考解析：金融機構自身也有一部分資金用于自營交易，即通過主動承擔風險來獲得一定的預期收益。ACD三項，金融產品和服務中蘊含市場風險，相關資產或風險因子隨著市場行情的變動而變動，從而導致金融產品的價值發生變化，使金融機構在未來承擔或有支付義務。
