量化分析是證券分析的三大分析方法之一，在金融市場的不斷發展中，量化分析越來越受重視。由于證券分析沿用2015年的考綱，目前本章在考試中所占比重在2%左右，考生可根據個人情況進行學習。
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一、收藏知識結構圖，現在開始做
二、學習筆記
1、量化投資分析的特點
量化分析是指利用統計。數值模擬和其他定量模型進行證券市場相關研究的一種方法。有五大特點：紀律性、系統性、及時性、準確性和分散化。
2、量化投資分析的應用
| 估值 | 絕對估值法：主要采用乘數方法，如PE估值法、PB估值法、EV/EBITDA等； 絕對估值法：主要采用折現的昂發，如股利折現模型、公司自由現金流模型和股權自由現金流模型等。 |
| 選股 | 基本面選股：結構模型（價值型、成長型和價值成長型）、統計模型（主成分法和極大似然法） 多因素選股：尋找引起股價共同變動的因素，建立收益與聯動因素間線性相關關系的多因素模型 |
| 資產配置 | 戰略資產配置、戰術資產配置； 全球資產配置、大類資產配置、行業風格配置 |
| 股價預測 | 灰色預測模型、神經網絡預測模型、支持向量機預測模型 |
| 基金績效評估 | 風險調整收益、擇時/股能力、業績歸因分析、業績持續性、Fama業績分解 |
| 基于行為金融學的投資策略 | 動量投資策略、反向投資策略、小盤股策略、時間分散化策略 |
| 程序化交易與算法交易策略 | 程序化交易：數量化程序交易、動態對沖交易、指數套利策略、配對交易、久期平均策略 算法交易：交易量加權平均價格算法、保證成交量加權平均價格算法、時間加權平均價格算法、游擊戰算法、模式識別算法 |
三、真題演練，現在開始做
1、量化分析法的特點不包括（）。
A.紀律性
B.系統性
C.及時性
D.集中化
參考答案：D
【233網校解析】量化分析是指利用統計。數值模擬和其他定量模型進行證券市場相關研究的一種方法。有五大特點：紀律性、系統性、及時性、準確性和分散化。
