第11題

商業銀行經營管理的三原則，不包括( )。

A．穩定性

B．安全性

C．流動性

D．收益性

【正確答案】：A

第12題

( )是指期權的買方在期權到期日前不得要求期權的賣方履行期權合約，僅能在到期日當天要求期權賣方履行期權合約。

A．賣出期權

B．歐式期權

C．買入期權

D．美式期權

【正確答案】：B

第13題

大額負債依賴度的計算公式是( )。

A．大額負債/盈利資產

B．大額負債/(盈利資產-短期投資)

C．(大額負債-短期投資)/盈利資產

D．(大額負債-短期投資)/(盈利資產-短期投資)

【正確答案】：D

[解析] 大額負債依賴度=(大額負債-短期投資)/(盈利資產-短期投資)。

第14題

流動性屬于CAMELs的評級內容，下列不屬于評估流動性主要考慮的因素的是( )。

A．資金來源的構成、變化趨勢和穩定性

B．資產負債管理政策和資金的調配情況

C．銀行盈利的質量，以及銀行盈利對業務發展的影響

D．管理層有效識別、監測和調控銀行頭寸的能力

【正確答案】：C

[解析] C選項屬于評估盈利性考慮的因素。

第15題

為鼓勵商業銀行提高風險管理和計量水平，巴塞爾委員會提出采用( )級別的計算方法，能夠相應( )商業銀行的監管資本要求。

A．較高、提高

B．較低、降低

C．較高、降低

D．較低、不改變

【正確答案】：C

[解析] 采用較高級別的計算方法，能夠相應降低商業銀行的監管資本要求。

第16題

商業銀行的內部控制必須貫徹全面、審慎、( )、獨立的原則。

A．公平

B．有效

C．及時

D．完整

【正確答案】：B

[解析] 商業銀行的內部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則。

第17題

商業銀行管理戰略包括( )和實現路徑兩方面內容。

A．戰略目標

B．戰術目標

C．長期目標

D．短期目標

【正確答案】：A

[解析] 商業銀行管理戰略包括戰略目標和實現路徑兩方面內容。

第18題

客戶信用評級的發展過程是( )。

A．違約概率模型→專家判斷法→信用評分法

B．信用風險模型→專家判斷法→違約概率模型

C．專家判斷法→信用評分法→違約概率模型

D．專家判斷法→違約概率模型→信用評分法

【正確答案】：C

[解析] 商業銀行客戶信用評級大致經歷了專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析三個主要發展階段。

第19題

企業級風險管理信息系統一般采用( )結構。

A．C．/S

B．B．/S

C．C．/B

D．M/S

【正確答案】：B

[解析] 企業級風險管理信息系統一般采用B．/S結構。

第20題

小陳的投資組合中有三種人民幣資產，期初資產價值分別為2萬元、4萬元、4萬元，一年后，三種資產的年百分比收益率分別為30%、25%、15%，則小陳的投資組合年百分比收益率是( )。

A．22%

B．20%

C．21%

D．25%

【正確答案】：A

2×0.3+0.4×0.25+0.4×0.15=0.22。