第41題
以下不屬于資產證券化風險暴露的是( )。
A．銀行持有資產支持證券形成的風險暴露
B．提供信用增級形成的風險暴露
C．流動性支持形成的風險暴露
D．個人住房抵押貸款形成的風險暴露
【正確答案】：D
[解析] 資產證券化風險暴露包括但不限于：銀行持有資產支持證券、提供信用增級、流動性支持、開展利率互換、貨幣互換或信用衍生工具以及進行分檔次抵補的擔保形成的風險暴露。選項D屬于零售風險暴露。
第42題
( )也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。
A．重新定價風險
B．收益率曲線風險
C．基準風險
D．期權性風險
【正確答案】：A
[解析] 重新定價風險也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。
第43題
下列關于現金流分析的說法，不正確的是( )。
A．當資金來源小于資金使用時，出現流動性“赤字”，此時必須考慮這種資金匱乏可能造成的支付困難以及由此產生的流動性風險
B．隨著所能獲得現金流量信息的可能性和準確性降低，流動性評估結果的可信賴度也隨之減弱
C．現金流分析不能真實、準確地反映商業銀行在未來短期內的流動性狀況
D．在實踐操作中，現金流分析法通常和缺口分析等方法一起使用，互為補充
【正確答案】：C
[解析] 在正常市場條件下，現金流分析有助于真實、準確地反映商業銀行在未來短期內的流動性狀況。
第44題
若借款人甲、乙內部評級1年期違約概率分別為0.02%和0.04%。則根據《巴塞爾新資本協議》定義的二者的違約概率分別為( )。
A．0.02%、0.04%
B．0.03%、0.03%
C．0.02%、0.03%
D．0.03%、0.04%
【正確答案】：D
[解析] 在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。
第45題
( )是商業銀行實施全面風險管理的媒介，貫穿于整個流程和各個層面。
A．風險分析
B．風險評估
C．風險報告
D．風險緩釋
【正確答案】：C
[解析] 風險報告是商業銀行實施全面風險管理的媒介，貫穿于整個流程和各個層面。
第46題
保持良好的流動性狀況能夠對商業銀行的安全、穩健運營產生的積極作用不包括( )。
A．避免銀行資產廉價出售，損害股東利益
B．提高銀行借入資金時所需支付的風險溢價
C．確保銀行有能力履行貸款承諾，穩固客戶關系
D．增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款
【正確答案】：B
[解析] 保持良好的流動性狀況能夠對商業銀行的安全、穩健運營產生的積極作用包括降低銀行借入資金時所需支付的風險溢價，而不是提高。
第47題
中國銀監會提出的我國銀行業監管的具體目標不包括( )。
A．增進市場信心
B．增進公眾對現代金融的了解
C．努力減少犯罪，維護金融穩定
D．培養全民的投資積極性
【正確答案】：D
[解析] 監管的具體目標包括：(1)通過審慎有效的監管，保護廣大存款人和金融消費者的利益；(2)通過審慎有效的監管，增進市場信心；(3)通過金融、相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進公眾對現代金融的了解；(4)努力減少金融犯罪，維護金融穩定。
第48題
( )是商業銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的業務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。
A．風險轉移
B．風險補償
C．自我對沖
D．市場對沖
【正確答案】：C
[解析] 本題考查的是自我對沖的含義。
第49題
( )，用來判斷企業歸還短期債務的能力，即分析企業當前的現金支付能力和應付突發事件和困境的能力。
A．盈利能力比率
B．效率比率
C．杠桿比率
D．流動比率
【正確答案】：D
[解析] 流動比率，用來判斷企業歸還短期債務的能力，即分析企業當前的現金支付能力和應付突發事件和困境的能力。
第50題
下列關于商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法，不正確的是( )。
A．資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性
B．負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債
C．資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務和負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制
D．全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理
【正確答案】：B
[解析] 負債風險管理模式階段，西方商業銀行由被動負債變為主動負債。
