第61題
( )的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力。
A．缺口分析
B．敏感分析
C．壓力測試
D．情景分析
【正確答案】：C
[解析] 壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力。
第62題
選擇關(guān)鍵風險指標的基本原則不包括( )。
A．相關(guān)性
B．可計量性
C．自上而下
D．風險敏感性
【正確答案】：C
[解析] 選擇關(guān)鍵風險指標的基本原則包括相關(guān)性、可計量性、風險敏感性和實用性。
第63題
以( )來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風險相對較低。
A．批發(fā)資金
B．同業(yè)拆借
C．公司存款
D．零售資金
【正確答案】：D
[解析] 以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風險相對較低。
第64題
假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )。
A．買入期限較長的金融產(chǎn)品
B．買入期限較短的金融產(chǎn)品
C．買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品
D．賣出期限較長的金融產(chǎn)品
【正確答案】：A
[解析] 假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品。
第65題
系統(tǒng)缺陷引發(fā)的風險不包括( )。
A．系統(tǒng)開發(fā)的風險
B．系統(tǒng)維護的風險
C．系統(tǒng)設(shè)計的風險
D．系統(tǒng)報告的風險
【正確答案】：D
[解析] 系統(tǒng)在整個設(shè)計開發(fā)運行過程中存在的風險，是系統(tǒng)缺陷造成的風險，不包括系統(tǒng)報告的風險。
第66題
商業(yè)銀行( )是指在未來特定的時段內(nèi)，到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)與到期負債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況。
A．資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)
B．資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)
C．資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)
D．資產(chǎn)負債數(shù)量結(jié)構(gòu)
【正確答案】：A
[解析] 商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定的時段內(nèi)，到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)與到期負債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況。
第67題
某商業(yè)銀行2009年年底的核心存款為400億元，總負債為1400億元，總資產(chǎn)為1600億元，則該商業(yè)銀行2009年年底的核心存款指標為( )。
A．15%
B．25%
C．29%
D．50%
【正確答案】：B
[解析] 核心存款指標=核心存款/總資產(chǎn)=400/1600=0.25。
第68題
下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風險量化的說法，不正確的( )。
A．提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內(nèi)部評級法
B．明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源
C．外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法
D．構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱
【正確答案】：C
[解析] 內(nèi)部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法。
第69題
《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》強調(diào)，商業(yè)銀行應(yīng)于每年( )月底之前以年度報告的形式對外披露信息。
A．1
B．3
C．4
D．12
【正確答案】：C
[解析] 《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》強調(diào)，商業(yè)銀行應(yīng)于每年4月底之前以年度報告的形式對外披露信息。
第70題
下列關(guān)于馬柯維茨的投資組合理論的說法，不正確的是( )。
A．該理論假定市場上的投資者都是風險偏好的
B．該理論認為，對市場上每個投資者，都存在一個可以用均值和方差表示其投資效用的均方效用函數(shù)
C．均值方差模型是目前投資理論和投資實踐的主流方法
D．該理論認為，最佳投資組合應(yīng)當是具有風險厭惡特征的投資者的無差異曲線和資產(chǎn)的有效邊界線的交點
【正確答案】：A
[解析] 按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，即偏好收益、厭惡風險。
