81．多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（　）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

A．Credit Metrics模型

B．Credit Ponfolio View模型

C．Credit Risk+模型

D．Credit Monitor模型

82．（　）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。

A．商業(yè)銀行內(nèi)部控制

B．商業(yè)銀行公司治理

C．商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理

D．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

83．關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，下列說法不正確的是（　）

A．風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)

B．風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段

C．風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

D．商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度

84．（　）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)。

A．識別風(fēng)險(xiǎn)

B．制作風(fēng)險(xiǎn)清單

C．感知風(fēng)險(xiǎn)

D．分析風(fēng)險(xiǎn)

85．對于商業(yè)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)管理的一個重要內(nèi)容就是對承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行（　），在金融資產(chǎn)的定價中充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，通過（　）來索取風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)。

A．合理評估 評估

B．合理評估 定價

C．財(cái)務(wù)分析

86．作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標(biāo)的是（　）

A．違約頻率

B．違約概率

C．不良率

D．違約率

87．下列因素中，不是Altman的Z基本模型所關(guān)注的因素是（　）

A．流動性

B．盈利性

C．資本化程度

D．杠桿比率

88．外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間的（　）而產(chǎn)生的。

A．利息波動

B．匯率波動

C．財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

D．幣種不匹配

89．交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的（　）

A．美元

B．歐元

C．所有金融工具

D．可以自由交易的金融工具和商品頭寸

90．銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按照（　）計(jì)價。

A市場價格

B．模型定價

C．歷史成本

D．預(yù)期價格