二、多選題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。
1、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，其中包括( )。
A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) B、信用風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn)
D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) E、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
【答案與解析】正確答案：BCDE
這是風(fēng)險(xiǎn)管理的基本常識。巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類，是按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因分類的，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是按照風(fēng)險(xiǎn)范圍分類的。
2、信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括( )。
A、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) B、流動性風(fēng)險(xiǎn) C、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D、違約風(fēng)險(xiǎn) E、國家風(fēng)險(xiǎn)
【答案與解析】正確答案：AD
這是比較基礎(chǔ)的知識點(diǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。
3、操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括( )。
A、聘用員工做法和工作場所安全性 B、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈
C、客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 D、實(shí)物資產(chǎn)損壞
E、外部欺詐
【答案與解析】正確答案：ABCDE
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。
4、下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有( )。
A、資本為商業(yè)銀行提供融資
B、吸收和消化損失
C、支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)瞪承擔(dān)
D、維持市場信心
E、為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動力
【答案與解析】正確答案：ABDE
商業(yè)銀行過度擴(kuò)張業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行來說是不利的，這不是銀行資本所支持的。除了正確的四個(gè)選項(xiàng)之外，還有一個(gè)作用是限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。
5、下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有( )。
A、在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)
B、在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配， 為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)
C、在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配
D、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的
E、使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式
【答案與解析】正確答案：ABCE
D經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法是以經(jīng)濟(jì)資本為基礎(chǔ)的。
6、下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的有( )
A、利率風(fēng)險(xiǎn) B、股票風(fēng)險(xiǎn) C違約風(fēng)險(xiǎn)
D、匯率風(fēng)險(xiǎn) E、商品風(fēng)險(xiǎn)
【答案與解析】正確答案：ABDE
記住四個(gè)市場價(jià)格，利率、匯率、股票、商品。C違約風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)。
7、國家風(fēng)險(xiǎn)可分為( )。
A、政治風(fēng)險(xiǎn) B、信用風(fēng)險(xiǎn) C•社會風(fēng)險(xiǎn)
D、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) E、操作風(fēng)險(xiǎn)
【答案與解析】正確答案：ACD
我們最熟悉的三個(gè)關(guān)于國家的詞匯就是：政治、經(jīng)濟(jì)、社會。這三種風(fēng)險(xiǎn)正是國家風(fēng)險(xiǎn)的分類。信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)是和國家風(fēng)險(xiǎn)并列的。
8、關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的以下說法，正確的有( )。
A、在我國，區(qū)域限額管理包括國家限額管理
B、發(fā)達(dá)國家一般不對一個(gè)國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)限額
C、在一定時(shí)期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的
D、在我國，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額
E、在我國，當(dāng)某一地區(qū)受某些(政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會環(huán)境等)因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時(shí)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制
【答案與解析】正確答案：BCDE
國家風(fēng)險(xiǎn)限額和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額是不同的，前者是用來對某一國家的風(fēng)險(xiǎn)暴露管理的額度框架。后者對于發(fā)達(dá)國家來說，是對較大的跨國區(qū)域設(shè)置信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的額 度框架，而我國幅員遼闊，各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距大，因此如C所述，實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)管理還是很有必要的，但是區(qū)域限額管理不包括國家限額管理
9、下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有( )
A、關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道
B、銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度
C、市場流傳次貸危機(jī)使得銀行蒙受巨額虧損的消息
D、銀行工作人員長期對待客戶態(tài)度粗暴
E、銀行向風(fēng)險(xiǎn)承受能力低的客戶建議高風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品
【答案與解析】正確答案：ABCDE
聯(lián)系現(xiàn)實(shí)，選項(xiàng)所列舉的情況都會影響到商業(yè)銀行聲譽(yù)。
10、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自( )。
A、商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性
B、商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)
C、為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷
D、為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏
E、整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證 、
【答案與解析】正確答案：ACDE
戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自四個(gè)方面，商業(yè)銀行的經(jīng)營目標(biāo)還不能達(dá)到“戰(zhàn)略”級別。
