71、下列哪項是關于資產組合模型監測商業銀行組合風險的正確說法( )

A、主要是對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監測

B、必須直接估計每個敞口之間的相關性

C、CreditPortfolioView模型直接估計組合資產的未來價值概率分布

D、CreditMetriCs模型直接估計各敞口之間的相關性

【答案與解析】正確答案：C

歸納商業銀行組合風險知識點：

組合風險監測的方法包括，傳統的銀行資產組合監測方法和資產組合模型法(1)傳統的組合檢測法主要是對信貸資產組合授信集中度和結構進行分析檢測; (2)資產組合模型法包括兩種方法：估計各敞口之間的相關性;不直接處理各敞口之間的相關性，把暴露在該風險類別下的投資組合看成一個整體，直接估計該組 合資產的未來價值概率分布，如CreditPortfolioView、CreditMetriCs模型。

A錯在對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監測是傳統的組合監測方法;

B錯在有兩種方法，不必直接估計敞口相關性;D錯在該模型是不直接估計敞口相關性

72、下列不屬于經營績效類指標的是( )

A、總資產凈回報率 B、資本充足率

C、股本凈回報率 D、成本收入比

【答案與解析】正確答案：B

經營績效類指標要有收益作為指標要素。B是審慎經營類指標，是風險管理中非常重要的一個指標。

73、下列關于信用風險預期損失的說法，不正確的是( )。

A、是商業銀行已經預計到將會發生的損失

B、等于預期損失率與資產風險敞口的乘積

C、等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積

D、是信用風險損失分布的方差

【答案與解析】正確答案：D

是期望而非方差，方差是波動率，不是以貨幣價值計量的。

74、某銀行2006年初次級類貸款余額為l 000億元，其中在2006年末轉為可疑類

損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元，則次級類貸款遷徙率為( )。

A、20、0% B、60、O% C、75、0%D、100、0%

【答案與解析】正確答案：C

次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額÷(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少金額)× 100%o

75、某銀行2006年貸款應提準備為l l00億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為( )億元。

A、880 B、1 375 C、1 100 D、1 000

【答案與解析】正確答案：A

貸款實際計提準備=貸款損失準備充足率×貸款應提準備。

76、下列關于授信審批的說法，不正確的是( )。

A、授信審批應當完全獨立于貸款的營銷和發放

B、原有貸款的展期無須再次經過審批程序

C、在進行信貸決策時，商業銀行應當對可能引發信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統一考慮和計量

D、在進行信貸決策時，應當考慮衍生交易工具的信用風險

【答案與解析】正確答案：B

對于風險管理，一定要持審慎的態度，當情況發生改變時，就要相應做出調整。B需要再次經過審批。

77、在客戶風險監測指標體系中，資產增長率和資質等級分別屬于( )。

A、基本面指標和財務指標 B、財務指標和財務指標

C、基本面指標和基本面指標 D、財務指標和基本面指標

【答案與解析】正確答案：D

(1)基本面指標包括品質類指標、實力類指標、環境類指標;(2)財務指標包括

償債能力、盈利能力、營運能力、增長能力。

資本增長率是財務指標，很容易判斷排除A、C，資質等級是不能在財務指標中反映出來的，這是基本面指標。本題不難，選D。

78、某企業2006年凈利潤為0、5億元人民幣，2005年末總資產為10億元人民幣2006年末總資產為l5億元人民幣，該企業2006年的總資產收益率為( )。

A、5、00% B、4、00% C、3、33% D、3、00%

【答案與解析】正確答案：B

總資產收益率=凈利潤/平均總資產。

79、在單一客戶限額管理中，客戶所有者權益為2億元，杠桿系數為0、8，則該客戶最高債務承受額為( )億元。

A、2、5 B、0、8 C、2、0 D、1、6

【答案與解析】正確答案：D

最高債務承受額=所有者權益×杠桿系數。

80、下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是( )。

A、凈資產負債率 B、流動比率 C、管理層素質 D、現金比率

【答案與解析】正確答案：C

統觀本題四個選項中，C是例外，再分析題干中“基本面”指標，可以確定只有C是基本面，其他三個指標都是微觀的數據，屬于財務指標。