21、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生

B、對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

C、信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式

D、交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案與解析】正確答案：C

22、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨( )危機(jī)。

A、流動(dòng)性 B、操作 C、法律 D、戰(zhàn)略

【答案與解析】正確答案：A

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)的最具有特點(diǎn)的場(chǎng)景就是存款人擠兌，考生要將這個(gè)場(chǎng)景與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系起來(lái)記憶。操作風(fēng)險(xiǎn)是由人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件造成的風(fēng)險(xiǎn);法律風(fēng)險(xiǎn)是與法律文件、法律條規(guī)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn);戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)則是由戰(zhàn)略制定等高層角度引發(fā)的危機(jī)。

23、下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

A、風(fēng)險(xiǎn)分散 B、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

【答案與解析】正確答案：A

這是常考知識(shí)點(diǎn)，理解記憶。一般來(lái)說(shuō)，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比較難以降低，而風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不僅可以對(duì)沖非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也可以對(duì)沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避就直接避免了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分散，只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

24、對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包( )。

A、標(biāo)準(zhǔn)法 B、基本指標(biāo)法 C、內(nèi)部模型法 D、高級(jí)計(jì)量法

【答案與解析】正確答案：C

與操作風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種方法要按照從簡(jiǎn)單到復(fù)雜的順序記憶：基本、標(biāo)準(zhǔn)、高級(jí)。

25、在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來(lái)描述( )的分布。

A、每日股票價(jià)格 B、每日股票指數(shù)

C、股票價(jià)格每日變動(dòng)值 D、股票價(jià)格每日收益率

【答案與解析】正確答案：D

正態(tài)分布是描述連續(xù)性隨機(jī)變量的一種重要概率分布，在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量個(gè)實(shí)際應(yīng)用中，正態(tài)分布起著特別重要的作用。在實(shí)際應(yīng)用中，可以用正態(tài)分布來(lái)描述股票價(jià)格(或資產(chǎn)組合)每日收益率的分布。

26、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。

A、風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

B、風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來(lái)源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)

C、損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念

D、風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量，但并不等同于損失本身

【答案與解析】正確答案：C

A風(fēng)險(xiǎn)代表一種不確定性，在不同的風(fēng)險(xiǎn)條件下，收益是不同的，因此可以說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布。B風(fēng)險(xiǎn)的不確定在于，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，損失也就發(fā)生了，但 是如果風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有發(fā)生，那么就會(huì)收到很好的盈利。可以說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來(lái)源也是盈利的基礎(chǔ)。C錯(cuò)誤，風(fēng)險(xiǎn)是事前概念，如果事后才來(lái)考慮風(fēng)險(xiǎn)，那就沒(méi)有意義 了。D風(fēng)險(xiǎn)是一種事前估計(jì)，不能確定它是否發(fā)生，損失是事后概念，只有確實(shí)發(fā)生了才會(huì)成為損失。通常只是用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量風(fēng) 險(xiǎn)。

27、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說(shuō)法，正確的是( )。

A、必須具備高度獨(dú)立性

B、具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

D、核心職能是做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

【答案與解析】正確答案：A

本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理部門的知識(shí)。B風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán);C它與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是獨(dú)立的兩個(gè)不同的機(jī)構(gòu);D核心職能是作出風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析等決策。

28、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。

A、違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)個(gè)人而言，不針對(duì)企業(yè)

B、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)

C、信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D、與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

【答案與解析】正確答案：B

A明顯的錯(cuò)誤，違約風(fēng)險(xiǎn)不僅針對(duì)個(gè)人，也針對(duì)企業(yè)等。C關(guān)于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，考生可這樣記憶：影響面大的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn);只能影響自己、對(duì)別人影響小 的，是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。那么，信用風(fēng)險(xiǎn)通常發(fā)生在某客戶身上，各個(gè)客戶的風(fēng)險(xiǎn)都不互相影響，不像市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，影響起來(lái)就是涉及面很廣，因此，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。D信用本身就是難以考量覺(jué)察的，尤其與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，也不易獲得。

29、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。

A、操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面

B、操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利

C、對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn)

D、操作風(fēng)險(xiǎn)具有相對(duì)獨(dú)立性，不會(huì)引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案與解析】正確答案：D

D風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有獨(dú)立的，操作風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)引發(fā)諸如信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

30、根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機(jī)變量分為( )。

A、確定型隨機(jī)變量和不確定型隨機(jī)變量

B、跳躍型隨機(jī)變量和連貫型隨機(jī)變量

C、離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量

D、離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量

【答案與解析】正確答案：D

離散型和連續(xù)型是我們最常見(jiàn)的隨機(jī)變量分類，需要考生加深記憶。A只有確定型事件和不確定型事件的概念，指在相同條件下，重復(fù)同樣的動(dòng)作，得到的結(jié)果是 一樣的或是不同的。隨機(jī)變量一般分為離散型和連續(xù)型。離散型隨機(jī)變量是隨機(jī)變量x的所有可能值只有有限個(gè)或可列多個(gè);連續(xù)型隨機(jī)變量是隨機(jī)變量所有可能值 由一個(gè)或者若干個(gè)(有限或無(wú)限)實(shí)數(shù)軸上的區(qū)間組成。沒(méi)有跳躍型和連貫型隨機(jī)變量的概念。