11、下列關(guān)于資本的說法，正確的是( )。

A、經(jīng)濟資本也就是賬面資本

B、會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔的業(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本

C、經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損失而應(yīng)該持有的資本金

D、監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本

【答案與解析】正確答案：C

本題綜合考查了各個資本的含義。歸納一下：

賬面資本=會計資本。

經(jīng)濟資本=商業(yè)銀行自行計量，應(yīng)對非預期損失的，取決于風險水平的資本。

監(jiān)管資本=監(jiān)管部門規(guī)定的。

12、經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )。

A、RAROC=(收益一預期損失)÷非預期損失

B、RAROC=(收益一非預期損失)÷預期損失

C、RAROC=(非預期損失一預期損失)÷收益

D、RAROC=(預期損失一非預期損失)÷收益

【答案與解析】正確答案：A

還有一個公式：RAROC=(貸款的一年收入一各項費用一預期損失)÷監(jiān)督或經(jīng)濟成本。對比A，兩者其實本質(zhì)是相同的，貸款的一年收入一各項費用=收益，非預期損失=經(jīng)濟資本。

13、下列關(guān)于事件的說法，不正確的是( )。

A、概率描述的是偶然事件，是對未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進行度量

B、不確定性事件是指，在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預知

C、確定性事件是指，在不同的條件下重復同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的

D、在每次隨機試驗中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機事件

【答案與解析】正確答案：C

確定性事件是指在相同的條件下，重復同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的。

14、 假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是(　)。

A、10% B、10.5% C、13% D、9.5%

標準答案： d

解　析：5%×300/600+15%×200/600+12%×100/600=9.5%

15、下列關(guān)于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是( )。

A、治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督

B、公司治理應(yīng)當維護股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

C、如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機會得到有效補償

D、治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進行合作

【答案與解析】正確答案：A

A中錯誤很明顯，經(jīng)理是沒有戰(zhàn)略性指導和監(jiān)督權(quán)限的，應(yīng)為確保董事會的指導和監(jiān)督。

16、下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是( )。

A、相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

B、資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和

C、資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

D、百分比收益率衡量了絕對收益

【答案與解析】正確答案：B

A中要解釋的是相對收益的概念，但是最后出現(xiàn)了“絕對量”，顯然錯誤，A中應(yīng)為絕對收益。相對收益是有一個參考基準，通常是基于期初的投資額對期末的投 資成果進行度量。C略加考慮就可知道，多個時期的百分比相加很可能就超出了l00%，這就沒有百分比收益率的意義了，多個時期的百分比收益率也應(yīng)按照期初 和期末的價格來計算。D顯然，銫對收益不會用百分比表示的，百分比收益率衡量的是相對收益。B是正確的，考生通過與百分比收益率的對比加深記憶。

17、假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示、

1 概率 0、05 0、20 0、15 0、25 0、35

1 收益率 50% 15% 一l0% 一25% 40%

則一年后投資股票市場的預期收益率為( )。

A、18、25% B、27、25% C、11、25%D、11、75%

【答案與解析】正確答案：D

預期收益率是先將每種情況下收益率乘以對應(yīng)概率，然后加總，即E(R)=0•05×50%+0、20×15%+0、15 X(一10%)+0、25×(一25%)+0、35 X40%=1 1、75%。

18、下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是( )。

A、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和買現(xiàn)路徑

B、戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等

C、戰(zhàn)略目標決定了實現(xiàn)路徑

D、各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應(yīng)當是一致的

【答案與解析】正確答案：D

統(tǒng)觀選項后，D有最明顯的錯誤，在現(xiàn)實中，各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標都是根據(jù)自身的情況來確定的，不一定是一致的。

19、正態(tài)隨機變量x的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內(nèi)的概率約為( )。

A、68% B、95% C、32%D、50%

【答案與解析】正確答案：B

關(guān)于這個知識點，考生只需記住：1-68%，2-95%，3-99%。即以68%的概率落在(均值-1×標準差，均值+1×標準差)這個區(qū)間內(nèi);以95%的概率落在(均值-2×標準差，均值+2×標準差)這個區(qū)間內(nèi)，依次類推。如果擔心記混亂順序考生只需要先記住l68這個最常見的聲訊臺號碼即可，即1倍標準差范圍內(nèi)的概率是68%，然后后面的兩個倍數(shù)和概率就可排序記住了。

20、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是( )。

A、資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B、負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/P>

C、資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風險的協(xié)調(diào)

D、全面風險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風險管理

【答案與解析】正確答案：B

負債管理應(yīng)該是由被動負債變?yōu)橹鲃迂搨@種邏輯方面的錯誤也是經(jīng)常遇到的出題點。