11、下列關于資本的說法，正確的是( )。
A、經濟資本也就是賬面資本
B、會計資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本
C、經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金
D、監管資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本
【答案與解析】正確答案：C
本題綜合考查了各個資本的含義。歸納一下：
賬面資本=會計資本。
經濟資本=商業銀行自行計量，應對非預期損失的，取決于風險水平的資本。
監管資本=監管部門規定的。
12、經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )。
A、RAROC=(收益一預期損失)÷非預期損失
B、RAROC=(收益一非預期損失)÷預期損失
C、RAROC=(非預期損失一預期損失)÷收益
D、RAROC=(預期損失一非預期損失)÷收益
【答案與解析】正確答案：A
還有一個公式：RAROC=(貸款的一年收入一各項費用一預期損失)÷監督或經濟成本。對比A，兩者其實本質是相同的，貸款的一年收入一各項費用=收益，非預期損失=經濟資本。
13、下列關于事件的說法，不正確的是( )。
A、概率描述的是偶然事件，是對未來發生的不確定性中的數量規律進行度量
B、不確定性事件是指，在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知
C、確定性事件是指，在不同的條件下重復同一行為或試驗，出現的結果也是相同的
D、在每次隨機試驗中可能出現、也可能不出現的結果稱為隨機事件
【答案與解析】正確答案：C
確定性事件是指在相同的條件下，重復同一行為或試驗，出現的結果也是相同的。
14、 假設交易部門持有三種資產，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應的年資產收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產收益率是( )。
A、10% B、10.5% C、13% D、9.5%
標準答案： d
解 析：5%×300/600+15%×200/600+12%×100/600=9.5%
15、下列關于經濟合作與發展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是( )。
A、治理結構框架應確保經理對公司的戰略性指導和對管理人員的有效監督
B、公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇
C、如果股東權利受到損害，他們應有機會得到有效補償
D、治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創造財富和工作機會以及為保持企業財務健全而積極地進行合作
【答案與解析】正確答案：A
A中錯誤很明顯，經理是沒有戰略性指導和監督權限的，應為確保董事會的指導和監督。
16、下列關于收益計量的說法，正確的是( )。
A、相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量
B、資產多個時期的對數收益率等于其各時期對數收益率之和
C、資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和
D、百分比收益率衡量了絕對收益
【答案與解析】正確答案：B
A中要解釋的是相對收益的概念，但是最后出現了“絕對量”，顯然錯誤，A中應為絕對收益。相對收益是有一個參考基準，通常是基于期初的投資額對期末的投 資成果進行度量。C略加考慮就可知道，多個時期的百分比相加很可能就超出了l00%，這就沒有百分比收益率的意義了，多個時期的百分比收益率也應按照期初 和期末的價格來計算。D顯然，銫對收益不會用百分比表示的，百分比收益率衡量的是相對收益。B是正確的，考生通過與百分比收益率的對比加深記憶。
17、假定股票市場一年后可能出現5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示、
1 概率 0、05 0、20 0、15 0、25 0、35
1 收益率 50% 15% 一l0% 一25% 40%
則一年后投資股票市場的預期收益率為( )。
A、18、25% B、27、25% C、11、25%D、11、75%
【答案與解析】正確答案：D
預期收益率是先將每種情況下收益率乘以對應概率，然后加總，即E(R)=0•05×50%+0、20×15%+0、15 X(一10%)+0、25×(一25%)+0、35 X40%=1 1、75%。
18、下列關于商業銀行管理戰略基本內容的說法，不正確的是( )。
A、商業銀行管理戰略分為戰略目標和買現路徑
B、戰略目標可以分為戰略愿景、階段性戰略目標和主要發展指標等
C、戰略目標決定了實現路徑
D、各家商業銀行的戰略目標應當是一致的
【答案與解析】正確答案：D
統觀選項后，D有最明顯的錯誤，在現實中，各家商業銀行的戰略目標都是根據自身的情況來確定的，不一定是一致的。
19、正態隨機變量x的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內的概率約為( )。
A、68% B、95% C、32%D、50%
【答案與解析】正確答案：B
關于這個知識點，考生只需記住：1-68%，2-95%，3-99%。即以68%的概率落在(均值-1×標準差，均值+1×標準差)這個區間內;以95%的概率落在(均值-2×標準差，均值+2×標準差)這個區間內，依次類推。如果擔心記混亂順序考生只需要先記住l68這個最常見的聲訊臺號碼即可，即1倍標準差范圍內的概率是68%，然后后面的兩個倍數和概率就可排序記住了。
20、下列關于商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法，不正確的是( )。
A、資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性
B、負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債
C、資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調
D、全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理
【答案與解析】正確答案：B
負債管理應該是由被動負債變為主動負債，這種邏輯方面的錯誤也是經常遇到的出題點。
