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2016年銀行業(yè)初級資格考試《風險管理》考前終極卷及答案(一)

來源:233網(wǎng)校 2016-03-02 16:41:00

二、單項選擇題

21.B【解析】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中,首先,根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì),對監(jiān)管資本的范圍作出了界定,監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。其次,新協(xié)議對三大風險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。最后,新協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%,其中核心資本充足率不得低于4%。
22.B【解析】l990年諾貝爾經(jīng)濟學獎得主哈瑞·馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的證券組合理論,即如何在風險與收益之間尋求最佳平衡點,已經(jīng)成為現(xiàn)代風險管理的重要基石;而威廉·夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型(CAPM),揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風險溢價、系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險的定量關(guān)系,為現(xiàn)代風險管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。這一階段的金融理論被稱為華爾街的第一次數(shù)學革命。選項的理論于20世紀50年代提出。選項C布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型屬華爾街的第二次數(shù)學革命的金融理論。選項D,羅斯的套利定價理論于20世紀70年代提出。
23.B【解析】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中,首先根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì),對監(jiān)管資本的范圍作出了界定,監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。核心資本又稱為一級資本,包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤)和公開儲備;附屬資本又稱為二級資本,包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務(wù)工具等;在計算市場風險資本要求時,還規(guī)定了三級資本。
24.D【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法:①對于信用風險資產(chǎn),商業(yè)銀行可以采取標準法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法計算;②對于市場風險,商業(yè)銀行可以采用標準法或內(nèi)部模型法計算;③對于操作風險,商業(yè)銀行可以采用基本指標法、標準法或高級計量法計算。
25.A【解析】風險管理信息系統(tǒng)是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。
26.D【解析】縱觀國際金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程,商業(yè)銀行的風險管理模式大體經(jīng)歷了四個發(fā)展階段:①資產(chǎn)風險管理模式階段;②負債風險管理模式階段;③資產(chǎn)負債風險管理模式階段;④全面風險管理模式階段。
27.D【解析】在經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中,目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)。
28.A【解析】監(jiān)管原則是對監(jiān)管行為的總體規(guī)范,《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理,應(yīng)當遵循依法、公開、公正和效率四項基本原則。銀行監(jiān)管是不會為某一方,尤其是銀行一方的利益服務(wù)的。故選A。
29.A【解析】20世紀80年代之后,隨著銀行業(yè)競爭加劇,存貸利差變窄,金融衍生工具廣泛使用,商業(yè)銀行開始意識到可以從事更多的風險中介業(yè)務(wù),非利息收入所占的比重因此迅速增加,進入了全面風險管理模式階段。
30.B【解析】全面風險管理體系有三個維度,第一維是企業(yè)的目標,第二維是全面風險管理要素,第三維是企業(yè)的各個層級。
31.B【解析】喪失流動性是最常見的導(dǎo)致銀行破產(chǎn)的直接原因。銀行通常只能通過資產(chǎn)變現(xiàn)應(yīng)付流動性困難,此時會遇到兩種價格:市場均衡價格EP和應(yīng)急變現(xiàn)價格FP。EP是在正常的市場狀態(tài)下出售資產(chǎn)給最高出價者的價格;FP則是在市場上即刻銷售資產(chǎn)所能得到的價格。顯然,F(xiàn)P低于EP,兩者的差額取決于市場交易狀況及資產(chǎn)的信息要求。
32.C【解析】聲譽是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過持久努力、長期信任建立起來的寶貴的無形資產(chǎn)。聲譽風險是指由于意外事件、商業(yè)銀行的政策調(diào)整、市場表現(xiàn)或日常經(jīng)營活動所產(chǎn)生的負面結(jié)果,可能對商業(yè)銀行的這種無形資產(chǎn)造成損失的風險。商業(yè)銀行通常將聲譽風險看作是對其經(jīng)濟價值最大的威脅,因為商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求它能夠維持存款人、貸款人和整個市場的信心,這種信心一旦失去,商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)及其所能創(chuàng)造的經(jīng)濟價值都將不復(fù)存在。市場傳言或公眾印象都是決定這類風險水平的重要因素。
33.D【解析】戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理過程中,因不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風險。美國貨幣監(jiān)理署(OCC)認為,戰(zhàn)略風險是指經(jīng)營決策錯誤,或決策執(zhí)行不當,或?qū)π袠I(yè)變化束手無策,而對商業(yè)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的不利影響。
34.B【解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》的推出,標志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理出現(xiàn)了一個顯著變化,就是由以前單純的信貸風險管理模式轉(zhuǎn)向信用風險、市場風險、操作風險并舉,信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)并舉,組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風險管理模式。
35.D【解析】風險評估的總體要求包括:①商業(yè)銀行應(yīng)當有效評估和管理各類主要風險;②商業(yè)銀行應(yīng)當建立風險加總的政策和程序,確保在不同層次上及時識別風險;③商業(yè)銀行進行風險加總,應(yīng)當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染。
36.D【解析】國別風險可分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險三類。①政治風險是指商業(yè)銀行受特定國家的政治動蕩等不利因素影響無法正常收回在該國的金融資產(chǎn)而遭受損失的風險。政治風險包括政權(quán)風險、政局風險、政策風險和對外關(guān)系風險等。②經(jīng)濟風險是指商業(yè)銀行受特定國家經(jīng)濟衰退等不利因素影響無法正常收回在該國的金融資產(chǎn)而遭受損失的風險。③社會風險是指商業(yè)銀行受特定國家貧窮加劇、生存狀況惡化等不利因素影響無法正常收回在該國的金融資產(chǎn)而遭受損失的風險。
37.C【解析】風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。由近年來信用衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和發(fā)展,風險對沖也被廣泛用來管理信用風險。
38.C【解析】本題主要考查戰(zhàn)略風險管理基本假設(shè)的知識。戰(zhàn)略風險管理的基本假設(shè)包括三項:①準確預(yù)測未來風險事件的可能性是存在的;②預(yù)防工作有助于避免或減少事件和未來損失;③如果對未來風險加以有效管理和利用,風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會。
39.D【解析】隨機事件由基本事件構(gòu)成。基本事件是指在每次隨機試驗中至少發(fā)生一次,也僅發(fā)生一次的事件。例如,兩次投擲一枚硬幣的基本事件為——正正,正反,反正,反反,共計四種基本事件。發(fā)生一次正面這一隨機事件包含兩個基本事件:正反,反正。本事件是隨機試驗中不能再分解的最簡單的隨機事件。
40.C【解析】題中的商業(yè)銀行為改進業(yè)務(wù),可以采取風險補償?shù)拇胧丛谫J款定價中,對于那些信用等級較高,而且與商業(yè)銀行保持長期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶,可以給予適當?shù)膬?yōu)惠利率;而對于信用等級低于一定級別的客戶,商業(yè)銀行可以在基準貸款利率的基礎(chǔ)上調(diào)高利率。
41.C【解析】按照良好的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制機制,商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要步驟。
42.A【解析】首先,培植風險文化不是階段性工作,而是商業(yè)銀行的一項“終身事業(yè)”。由于商業(yè)銀行的內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境不斷發(fā)生變化,風險文化也會被不斷修正,因此,培育風險文化應(yīng)貫穿商業(yè)銀行的整個生命周期,無法通過運動式的突擊達到目的。其次,商業(yè)銀行應(yīng)向全體員工廣泛宣講正確的風險管理理念、知識、規(guī)范和標準,大力倡導(dǎo)和強化風險意識,根除慣性思維和陳舊觀念的影響,使平衡風險與收益等理念成為商業(yè)銀行和員工一致的價值觀,真正使風險文化成為促進商業(yè)銀行發(fā)展的原動力。最后,商業(yè)銀行應(yīng)通過建立管理制度和實施績效考核,將風險文化融入到每一位員工的日常行為中。只有將風險管理理念固化到每一條規(guī)章制度中,要求員工嚴格遵守,并輔之以合規(guī)和績效考核,久而久之,才會形成良好的風險文化環(huán)境和氛圍。
43.B【解析】本題中,銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款,其貸款集中度明顯過高,存在較大風險。不良率是一個事后的概念,預(yù)期損失是一個事前的概念。雖然“目前該類型貸款的不良率為0”,但并不表示預(yù)期損失也為0或不存在信用風險。風險與收益的平衡是商業(yè)銀行經(jīng)營的必然選擇。
44.D【解析】不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(40+15+5)/(35+10+5)=120%。
45.D【解析】貸款重組主要包括但不限于以下措施:①調(diào)整信貸產(chǎn)品;②減少貸款額度;③調(diào)整貸款業(yè)務(wù)期限(貸款展期或縮短貸款期限);④調(diào)整貸款利率;⑤增加控制措施,限制企業(yè)經(jīng)營活動。根據(jù)《公司法》的規(guī)定,有限責任公司股東以其出資額為限承擔責任,董事長作為公司股東,無須以其個人財產(chǎn)為企業(yè)債務(wù)提供擔保。
46.A【解析】風險報告部門的職責主要體現(xiàn)在以下方面:①保證對有效全面風險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識;②傳遞商業(yè)銀行的風險偏好和風險容忍度;③實施并支持一致的風險語言/術(shù)語;④使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風險信息;⑤告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責;⑥利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息,為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持;⑦保障風險管理信息及時、準確地向上級或同級的風險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告。
47.C【解析】總資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均總資產(chǎn)×l00%=0.5/[(10+15)/2]×100%=4.00%。
48.A【解析】違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級l年期違約概率與0.03%中的較高者。
49.A【解析】


50.C【解析】正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額)×100%。其中,期初正常類貸款向下遷徙金額,是指期初正常類貸款中,在報告期末分類為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。根據(jù)計算公式可得出,正常類貸款遷徙率=900/(10000-800)×100%≈9.8%。
51.D【解析】次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少金額)×100%。其中,期初次級類貸款向下遷徙金額,是指期初次級類貸款中,在報告期末分類為可疑類、損失類的貸款余額之和。期初次級類貸款期間減少金額,是指期初次級類貸款中,在報告期內(nèi),由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。根據(jù)計算公式可得出,次級類貸款遷徙率=600/(1000-400)×100%=100%。
52.C【解析】在我國銀行業(yè)實踐中,風險預(yù)警是一門新興的交叉學科,可以根據(jù)運作機制將風險預(yù)警方法分為黑色預(yù)警法、藍色預(yù)警法和紅色預(yù)警法。①黑色預(yù)警法。這種預(yù)警方法不引進警兆自變量,只考查警素指標的時間序列變化規(guī)律,即循環(huán)波動特征。②藍色預(yù)警法。這種預(yù)警方法側(cè)重定量分析,根據(jù)風險征兆等級預(yù)報警體風險的嚴重程度。③紅色預(yù)警法。該方法重視定量分析與定性分析相結(jié)合。所以,根據(jù)第①點可知,選項C符合題意。
53.A【解析】內(nèi)部評級法初級法下,當借款人利用多種形式的抵(質(zhì))押品共同擔保時,需要將風險暴露拆分為不同抵(質(zhì))押品覆蓋的部分,分別計算風險加權(quán)資產(chǎn)。拆分按金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)以及其他抵(質(zhì))押品的順序進行。
54.D【解析】專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素和與市場有關(guān)的因素。利率水平屬于與市場有關(guān)的因素。高利率水平表示中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看,在該貨幣政策的影響下,所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的提高。此外,在信息不完全對稱的情況下,商業(yè)銀行在向企業(yè)要求較高風險溢價的同時也使自身面臨的風險增加,原因在于,由于逆向選擇效應(yīng)與激勵效應(yīng)的作用,高利率不僅造成潛在借款人的整體違約風險提高,而且會促使借款人承擔更高的風險。
55.A【解析】審慎經(jīng)營類指標包括資本充足率、大額風險集中度和不良貸款撥備覆蓋率。選項A屬于經(jīng)營績效類指標。此外,經(jīng)營績效類指標還包括總資產(chǎn)凈回報率和股本凈回報率。
56.C【解析】違約損失率(LGD)是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風險暴露的比例,其估計公式為:違約損失率=損失÷違約風險暴露。估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失,必須以歷史回收率為基礎(chǔ),參考至少7年、涵蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)。
57.C【解析】關(guān)注類貸款遷徙率=[期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)]×100%=[600/(4000-500)]×100%=17.1%。
58.B【解析】違約風險暴露的資本要求(K)=Max(0,LGD-EL),其中,EL是指商業(yè)銀行估計。所以,資本要求(K)=0。
59.B【解析】因為EBITDA=(凈利潤+折舊+無形資產(chǎn)攤銷)+利息費用+所得稅,可得,2=1.2+0.2+0.1+利息費用+0.3,可以求出利息費用0.2(億元)。
60.B【解析】商業(yè)銀行危機現(xiàn)場處理方法包括:①根據(jù)預(yù)先制訂的危機管理規(guī)劃,迅速成立危機管理小組;②制定管理層的危機溝通機制;③開通危機時刻的救援/幫助熱線;④正確區(qū)分并處理聲譽危機和不可抗力事件(如自然災(zāi)害);⑤選擇律師或具有良好法律背景的人員作為危機發(fā)言人。B選項屬于危機處理過程中的持續(xù)溝通。
61.A【解析】流動比率屬于財務(wù)指標中的償債能力指標。償債能力指標包括營運資金、流動比率、速動比率、現(xiàn)金比率等短期償債能力指標和利息保障倍數(shù)、債務(wù)本息償還保障倍數(shù)、資產(chǎn)負債率、凈資產(chǎn)負債率、有息負債的息稅前盈利(EBITDA)、現(xiàn)金支付能力等長期償債能力指標。
62.C【解析】內(nèi)部評級法(而不是外部評級法)是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法。故選項C的說法不正確。巴塞爾委員會針對各商業(yè)銀行風險管理水平的不同,提出了信用風險計量的兩大類方法:標準法和內(nèi)部評級法。故選項A說法正確。《巴塞爾新資本協(xié)議》不僅構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱,而且明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源。故選項B、選項D的說法正確。
63.B【解析】可疑類貸款遷徙率=[期初可疑類貸款向下遷徙金額/(期初可疑類貸款余額-期初可疑類貸款期間減少金額)]×100%=[100/(600-150)]×100%=22.22%。
64.D【解析】證券化是20世紀金融界最重要的創(chuàng)新之一,世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是住房抵押貸款證券,由美國政府國民抵押貸款協(xié)會擔保,于l970年正式發(fā)行。
65.D【解析】商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要,對以下風險因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負債,以及表外項目價值造成的影響進行壓力測試:①存貸款基準利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào)250個基點;②市場收益率提高/降低50%;③持有主要外幣相對于本幣升值貶值20%;④重要行業(yè)的原材料/銷售價格上下波幅超過50%;⑤GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟指標上下波幅超過20%。
66.A【解析】商業(yè)銀行可以采取的市場風險計量方法包括:①缺口分析;②久期分析;③外匯敞口分析;④風險價值(VaR)方法;⑤敏感性分析;⑥情景分析;⑦壓力測試;⑧事后檢驗。
67.B【解析】根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的資產(chǎn)分類要求,銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)兩大類。巴塞爾委員會2004年發(fā)布的《巴塞爾新資本協(xié)議》對其l996年《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》中的交易賬戶定義進行了修改,修改后的定義為:交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制,或者能夠完全規(guī)避自身的風險。所以.選項B的敘述是不正確的。
68.D【解析】企業(yè)資產(chǎn)或負債上的空頭或多頭不加保護的部分是指敞口,敞口就是風險暴露,即銀行所持有的各類風險性資產(chǎn)余額。
69.B【解析】巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出了以下要求:置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間;持有期為10個營業(yè)日;市場風險要素價格的歷史觀測期至少為l年;至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。
70.A【解析】看跌期權(quán)是指具有以約定的價格向期權(quán)的賣方賣出約定數(shù)量的交易標的資產(chǎn)的權(quán)利,但不負擔必須賣出的義務(wù)。本題中,銀行作為債權(quán)人,發(fā)放了6.5億元貸款,相當于賣出一份看跌期權(quán),而開發(fā)商則買入了一份看跌期權(quán),規(guī)避一旦預(yù)期項目的市場價值降低帶來的信用風險損失。若預(yù)期項目的市場價值低于6.5億元,開發(fā)商將選擇讓項目爛尾,銀行作為債權(quán)人將承受信用風險損失。
71.B【解析】正向收益率曲線意味著在某一時點上,投資期限越長,收益率越高,這是收益率曲線最為常見的形態(tài)。假設(shè)目前收益率曲線是正向的,如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變,則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品;如果預(yù)期收益率曲線變陡,則可以買入期限較短的金融產(chǎn)品,賣出期限較長的金融產(chǎn)品;如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦,則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品,賣出期限較短的金融產(chǎn)品。此時,該10年期政府債券的市場價格會下降。
72.D【解析】由題意,該銀行在1個交易日內(nèi)有1%(100%-99%)的可能性損失超過1000萬元,則在100個交易日內(nèi)將有1天(100×1%)的可能性損失超過1000萬元。
73.D【解析】使用高級計量法計算風險資本配置時,商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中,必須有操作風險模型開發(fā)和模型獨立驗證的嚴格程序。任何操作風險內(nèi)部計量系統(tǒng)必須提供與巴塞爾委員會規(guī)定的操作風險范圍和損失事件類型一致的操作風險分類數(shù)據(jù)。
74.D【解析】因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計,并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。該模型可以確定哪一種或哪些因素與風險具有最高的關(guān)聯(lián)度,從而為操作風險管理指明方向。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化,模型還能預(yù)測出潛在損失,并找出根本原因和對未來環(huán)境進行情景分析。
75.C【解析】健全的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。加強內(nèi)部控制建設(shè)是商業(yè)銀行管理操作風險的基礎(chǔ),巴塞爾委員會認為,資本約束并不是控制操作風險的最好方法,對付操作風險的第一道防線是嚴格的內(nèi)部控制。
76.D【解析】操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。商業(yè)銀行的操作風險可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。其中,系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風險是指由于信息科技部門或服務(wù)供應(yīng)商提供的計算機系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其他原因,導(dǎo)致商業(yè)銀行不能正常提供部分、全部服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而造成的損失。
77.B【解析】內(nèi)部流程引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善,或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失,主要包括財務(wù)/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。
78.A【解析】高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下,通過內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。使用高級計量法需得到監(jiān)管當局的批準,且一旦商業(yè)銀行采用了高級計量法,未經(jīng)監(jiān)管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。
79.D【解析】巴塞爾委員會根據(jù)目前商業(yè)銀行的實際做法,在《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供三種可供選擇的操作風險經(jīng)濟資本計量方法,即標準法、替代標準法和高級計量法。
80.B【解析】自我評估法是通過調(diào)查問卷、系統(tǒng)性的檢查或公開討論的方式,評估是否符合操作風險管理政策,找出內(nèi)部操作風險的優(yōu)勢和不足。
81.C【解析】操作風險評估的原則之一是自下而上,實踐證明,操作風險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構(gòu)和經(jīng)營管理流程的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。因此,要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風險因素,必須將風險控制的關(guān)口前移,自下而上逐級開展操作風險的識別與評估。
82.C【解析】違反用工法是指違反勞動合同法就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議等,造成個人工傷賠付或因歧視及差別待遇事件導(dǎo)致的損失。原因分析見下表。違反用工法造成損失的原因分析
原因類別 原因示例
勞資關(guān)系
 ·薪酬、福利、雇傭合同終止后的安排
·有組織的勞工運動
環(huán)境安全性
 ·一般責任、包括墜落、滑倒等
·違反員工健康及安全規(guī)定的事件
·勞方索償
歧視及差別待遇事件 ·所有涉及歧視的案件
未經(jīng)授權(quán)交易屬于由內(nèi)部欺詐導(dǎo)致?lián)p失的原因。所以選項C符合題意。
83.B【解析】本題中,“其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券”屬于信用風險;“2008年起因受到金融危機的沖擊”屬于市場風險;“其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)”屬于戰(zhàn)略風險。
84.C【解析】核心負債比率=核心負債期末余額/總負債期末余額×100%,本幣和外幣口徑數(shù)據(jù),不得低于60%。
85.C【解析】商業(yè)銀行的資金管理員根據(jù)已劃定的資金期限,計算不同時段內(nèi)商業(yè)銀行的流動性缺口:特定時段內(nèi)的流動性缺口=最好情景的概率×(最好狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足)+正常情景的概率×(正常狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足)+最壞情景的概率X(最壞狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足)。所以,該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余額為:5000×25%+3000×50%+2000×25%=3250(萬元)。
86.D【解析】在整體市場危機下,市場對商業(yè)銀行的信用等級高度重視,由此導(dǎo)致不同商業(yè)銀行的融資能力形成巨大反差,有些追逐高風險、高收益的商業(yè)銀行因不堪承受巨額投機損失而破產(chǎn)倒閉,而有些穩(wěn)健經(jīng)營、信譽良好的商業(yè)銀行則成為剩余資金的安全避風港,在危機中反而提高了自身的流動性和競爭能力。因為潛在的存款人會為其資金尋找最安全的庇護所,形成資金向高質(zhì)量的商業(yè)銀行流動。
87.A【解析】核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn),對同類商業(yè)銀行而言,該比率高的商業(yè)銀行流動性也相對較好。
88.B【解析】根據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》第八條的規(guī)定,流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額之比,衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平,不應(yīng)低于25%。
89.A【解析】商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)受多種因素的影響。例如,商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu),因為任何利率波動都會導(dǎo)致商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債的價值產(chǎn)生波動。
90.D【解析】內(nèi)部流程因素引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善,或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失,主要包括財務(wù)/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。所以本題中該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計缺陷可能給銀行帶來巨大損失屬于上述操作風險中的流程風險。
91.D【解析】通常,戰(zhàn)略風險識別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個層面入手,具體而言,商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風險可以細分為:①產(chǎn)業(yè)風險;②技術(shù)風險;③品牌風險;④競爭對手風險;⑤客戶風險;⑥項目風險;⑦其他(例如財務(wù)、運營以及多種外部風險因素)。
92.C【解析】戰(zhàn)略風險管理流程包括:明確戰(zhàn)略發(fā)展目標,制定戰(zhàn)略實施方案,識別、評估、監(jiān)測戰(zhàn)略風險要素,執(zhí)行風險管理方案,并定期自我評估風險管理的效果,確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。所以,選項C是在確定風險管理方案之后執(zhí)行的。
93.D【解析】激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰,產(chǎn)品/服務(wù)的品牌管理直接影響到商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間。特別是高度依賴公眾信心而生存的商業(yè)銀行,如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力,將可能遭遇嚴重的生存危機。
94.C【解析】聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南。聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括:①預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃;②提高日常解決問題的能力;③危機現(xiàn)場處理;④提高發(fā)言人的溝通技能;⑤危機處理過程中溝通;⑥管理危機過程中的信息交流;⑦模擬訓練和演習。商業(yè)銀行有必要對危機管理的準備,建立有效的溝通預(yù)案,制定有效的危機應(yīng)對措施,并及時調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風險的沖擊。
95.B【解析】商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理具有雙重內(nèi)涵:①商業(yè)銀行針對政治、經(jīng)濟、社會、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源,系統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標、發(fā)展規(guī)劃和實施方案中潛在的風險,并采取科學的決策方法和風險管理措施來避免或降低可能的風險損失。②商業(yè)銀行從長期、戰(zhàn)略的高度,良好規(guī)劃和實施信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險管理,確保商業(yè)銀行健康、持久運營。
96.D【解析】銀行業(yè)的公共性質(zhì)在于銀行為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù),由于其特殊地位,銀行體系對整個國民經(jīng)濟具有廣泛而深刻的影響。這是公共性質(zhì)論的內(nèi)容。
97.B【解析】自我評估、損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風險指標是商業(yè)銀行操作風險管理廣泛使用的三大工具。
98.B【解析】采用外部評級機構(gòu)評級結(jié)果來確定對境外主權(quán)債權(quán)的風險權(quán)重。對我國中央政府(含中國人民銀行)的債權(quán)統(tǒng)一給予0的風險權(quán)重。對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風險權(quán)重為50%。而對省及省以下政府投資的公用企業(yè)視做一般企業(yè),給予100%的風險權(quán)重。對政策性銀行債權(quán)的風險權(quán)重為0。
99.C【解析】商業(yè)銀行資本充足率應(yīng)在任何時點保持在監(jiān)管要求比率之上,按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的要求,商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%,核心資本充足率不得低于4%。此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為:100×50%×8%=4(萬元)。
100.C【解析】銀行監(jiān)管的必要性原理認為,銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論。一方面,由于銀行具有規(guī)模經(jīng)濟的特點,如果放任其自由發(fā)展將導(dǎo)致高度的集中壟斷,而壟斷容易導(dǎo)致更為嚴重的信息不對稱,造成服務(wù)質(zhì)量的低下,降低資金的配置效率;另一方面,過度競爭和同質(zhì)競爭行為將導(dǎo)致融資成本不斷上升、信貸風險不斷增加,最終導(dǎo)致系統(tǒng)性風險。

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