二、單項選擇題

21．B【解析】在《巴塞爾新資本協議》中，首先，根據商業銀行資本工具的不同性質，對監管資本的范圍作出了界定，監管資本被區分為核心資本和附屬資本。其次，新協議對三大風險加權資產規定了不同的計算方法。最后，新協議規定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8％，其中核心資本充足率不得低于4％。
22．B【解析】l990年諾貝爾經濟學獎得主哈瑞·馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的證券組合理論，即如何在風險與收益之間尋求最佳平衡點，已經成為現代風險管理的重要基石；而威廉·夏普在1964年的論文中提出了資本資產定價模型(CAPM)，揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統風險和非系統風險的定量關系，為現代風險管理提供了重要的理論基礎。這一階段的金融理論被稱為華爾街的第一次數學革命。選項的理論于20世紀50年代提出。選項C布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型屬華爾街的第二次數學革命的金融理論。選項D，羅斯的套利定價理論于20世紀70年代提出。
23．B【解析】在《巴塞爾新資本協議》中，首先根據商業銀行資本工具的不同性質，對監管資本的范圍作出了界定，監管資本被區分為核心資本和附屬資本。核心資本又稱為一級資本，包括商業銀行的權益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤)和公開儲備；附屬資本又稱為二級資本，包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務工具等；在計算市場風險資本要求時，還規定了三級資本。
24．D【解析】《巴塞爾新資本協議》對三大風險加權資產規定了不同的計算方法：①對于信用風險資產，商業銀行可以采取標準法、內部評級初級法和內部評級高級法計算；②對于市場風險，商業銀行可以采用標準法或內部模型法計算；③對于操作風險，商業銀行可以采用基本指標法、標準法或高級計量法計算。
25．A【解析】風險管理信息系統是RAROC基礎的重要組成部分。
26．D【解析】縱觀國際金融體系的變遷和金融實踐的發展過程，商業銀行的風險管理模式大體經歷了四個發展階段：①資產風險管理模式階段；②負債風險管理模式階段；③資產負債風險管理模式階段；④全面風險管理模式階段。
27．D【解析】在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率(RAROC)。
28．A【解析】監管原則是對監管行為的總體規范，《銀行業監督管理法》明確規定，銀行業監督管理機構對銀行業實施監督管理，應當遵循依法、公開、公正和效率四項基本原則。銀行監管是不會為某一方，尤其是銀行一方的利益服務的。故選A。
29．A【解析】20世紀80年代之后，隨著銀行業競爭加劇，存貸利差變窄，金融衍生工具廣泛使用，商業銀行開始意識到可以從事更多的風險中介業務，非利息收入所占的比重因此迅速增加，進入了全面風險管理模式階段。
30．B【解析】全面風險管理體系有三個維度，第一維是企業的目標，第二維是全面風險管理要素，第三維是企業的各個層級。
31．B【解析】喪失流動性是最常見的導致銀行破產的直接原因。銀行通常只能通過資產變現應付流動性困難，此時會遇到兩種價格：市場均衡價格EP和應急變現價格FP。EP是在正常的市場狀態下出售資產給最高出價者的價格；FP則是在市場上即刻銷售資產所能得到的價格。顯然，FP低于EP，兩者的差額取決于市場交易狀況及資產的信息要求。
32．C【解析】聲譽是商業銀行所有的利益持有者通過持久努力、長期信任建立起來的寶貴的無形資產。聲譽風險是指由于意外事件、商業銀行的政策調整、市場表現或日常經營活動所產生的負面結果，可能對商業銀行的這種無形資產造成損失的風險。商業銀行通常將聲譽風險看作是對其經濟價值最大的威脅，因為商業銀行的業務性質要求它能夠維持存款人、貸款人和整個市場的信心，這種信心一旦失去，商業銀行的業務及其所能創造的經濟價值都將不復存在。市場傳言或公眾印象都是決定這類風險水平的重要因素。
33．D【解析】戰略風險是指商業銀行在追求短期商業目的和長期發展目標的系統化管理過程中，因不適當的未來發展規劃和戰略決策可能威脅商業銀行未來發展的潛在風險。美國貨幣監理署(OCC)認為，戰略風險是指經營決策錯誤，或決策執行不當，或對行業變化束手無策，而對商業銀行的收益或資本形成現實和長遠的不利影響。
34．B【解析】《巴塞爾新資本協議》的推出，標志著現代商業銀行風險管理出現了一個顯著變化，就是由以前單純的信貸風險管理模式轉向信用風險、市場風險、操作風險并舉，信貸資產與非信貸資產并舉，組織流程再造與定量分析技術并舉的全面風險管理模式。
35．D【解析】風險評估的總體要求包括：①商業銀行應當有效評估和管理各類主要風險；②商業銀行應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險；③商業銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染。
36．D【解析】國別風險可分為政治風險、社會風險和經濟風險三類。①政治風險是指商業銀行受特定國家的政治動蕩等不利因素影響無法正常收回在該國的金融資產而遭受損失的風險。政治風險包括政權風險、政局風險、政策風險和對外關系風險等。②經濟風險是指商業銀行受特定國家經濟衰退等不利因素影響無法正常收回在該國的金融資產而遭受損失的風險。③社會風險是指商業銀行受特定國家貧窮加劇、生存狀況惡化等不利因素影響無法正常收回在該國的金融資產而遭受損失的風險。
37．C【解析】風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。由近年來信用衍生產品的不斷創新和發展，風險對沖也被廣泛用來管理信用風險。
38．C【解析】本題主要考查戰略風險管理基本假設的知識。戰略風險管理的基本假設包括三項：①準確預測未來風險事件的可能性是存在的；②預防工作有助于避免或減少事件和未來損失；③如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變為發展機會。
39．D【解析】隨機事件由基本事件構成。基本事件是指在每次隨機試驗中至少發生一次，也僅發生一次的事件。例如，兩次投擲一枚硬幣的基本事件為——正正，正反，反正，反反，共計四種基本事件。發生一次正面這一隨機事件包含兩個基本事件：正反，反正。本事件是隨機試驗中不能再分解的最簡單的隨機事件。
40．C【解析】題中的商業銀行為改進業務，可以采取風險補償的措施，即在貸款定價中，對于那些信用等級較高，而且與商業銀行保持長期合作關系的優質客戶，可以給予適當的優惠利率；而對于信用等級低于一定級別的客戶，商業銀行可以在基準貸款利率的基礎上調高利率。
41．C【解析】按照良好的公司治理結構和內部控制機制，商業銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監測和風險控制四個主要步驟。
42．A【解析】首先，培植風險文化不是階段性工作，而是商業銀行的一項“終身事業”。由于商業銀行的內外部經營管理環境不斷發生變化，風險文化也會被不斷修正，因此，培育風險文化應貫穿商業銀行的整個生命周期，無法通過運動式的突擊達到目的。其次，商業銀行應向全體員工廣泛宣講正確的風險管理理念、知識、規范和標準，大力倡導和強化風險意識，根除慣性思維和陳舊觀念的影響，使平衡風險與收益等理念成為商業銀行和員工一致的價值觀，真正使風險文化成為促進商業銀行發展的原動力。最后，商業銀行應通過建立管理制度和實施績效考核，將風險文化融入到每一位員工的日常行為中。只有將風險管理理念固化到每一條規章制度中，要求員工嚴格遵守，并輔之以合規和績效考核，久而久之，才會形成良好的風險文化環境和氛圍。
43．B【解析】本題中，銀行貸款余額的50％為房地產行業貸款，其貸款集中度明顯過高，存在較大風險。不良率是一個事后的概念，預期損失是一個事前的概念。雖然“目前該類型貸款的不良率為0”，但并不表示預期損失也為0或不存在信用風險。風險與收益的平衡是商業銀行經營的必然選擇。
44．D【解析】不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)／(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(40+15+5)／(35+10+5)=120％。
45．D【解析】貸款重組主要包括但不限于以下措施：①調整信貸產品；②減少貸款額度；③調整貸款業務期限(貸款展期或縮短貸款期限)；④調整貸款利率；⑤增加控制措施，限制企業經營活動。根據《公司法》的規定，有限責任公司股東以其出資額為限承擔責任，董事長作為公司股東，無須以其個人財產為企業債務提供擔保。
46．A【解析】風險報告部門的職責主要體現在以下方面：①保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識；②傳遞商業銀行的風險偏好和風險容忍度；③實施并支持一致的風險語言／術語；④使員工在業務部門、流程和職能單元之間分享風險信息；⑤告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責；⑥利用內部數據和外部事件、活動、狀況的信息，為商業銀行風險管理和目標實施提供支持；⑦保障風險管理信息及時、準確地向上級或同級的風險管理部門、外部監管部門、投資者報告。
47．C【解析】總資產收益率=凈利潤／平均總資產×l00％=0．5／[(10+15)／2]×100％=4．00％。
48．A【解析】違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性。在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級l年期違約概率與0．03％中的較高者。
49．A【解析】

50．C【解析】正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額／(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額)×100％。其中，期初正常類貸款向下遷徙金額，是指期初正常類貸款中，在報告期末分類為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。根據計算公式可得出，正常類貸款遷徙率=900／(10000-800)×100％≈9．8％。
51．D【解析】次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額／(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少金額)×100％。其中，期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類、損失類的貸款余額之和。期初次級類貸款期間減少金額，是指期初次級類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。根據計算公式可得出，次級類貸款遷徙率=600／(1000-400)×100％=100％。
52．C【解析】在我國銀行業實踐中，風險預警是一門新興的交叉學科，可以根據運作機制將風險預警方法分為黑色預警法、藍色預警法和紅色預警法。①黑色預警法。這種預警方法不引進警兆自變量，只考查警素指標的時間序列變化規律，即循環波動特征。②藍色預警法。這種預警方法側重定量分析，根據風險征兆等級預報警體風險的嚴重程度。③紅色預警法。該方法重視定量分析與定性分析相結合。所以，根據第①點可知，選項C符合題意。
53．A【解析】內部評級法初級法下，當借款人利用多種形式的抵(質)押品共同擔保時，需要將風險暴露拆分為不同抵(質)押品覆蓋的部分，分別計算風險加權資產。拆分按金融質押品、應收賬款、商用房地產和居住用房地產以及其他抵(質)押品的順序進行。
54．D【解析】專家系統在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素和與市場有關的因素。利率水平屬于與市場有關的因素。高利率水平表示中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，所有企業的違約風險都會有一定程度的提高。此外，在信息不完全對稱的情況下，商業銀行在向企業要求較高風險溢價的同時也使自身面臨的風險增加，原因在于，由于逆向選擇效應與激勵效應的作用，高利率不僅造成潛在借款人的整體違約風險提高，而且會促使借款人承擔更高的風險。
55．A【解析】審慎經營類指標包括資本充足率、大額風險集中度和不良貸款撥備覆蓋率。選項A屬于經營績效類指標。此外，經營績效類指標還包括總資產凈回報率和股本凈回報率。
56．C【解析】違約損失率(LGD)是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風險暴露的比例，其估計公式為：違約損失率=損失÷違約風險暴露。估計違約損失率的損失是經濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少7年、涵蓋一個經濟周期的數據。
57．C【解析】關注類貸款遷徙率=[期初關注類貸款向下遷徙金額／(期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)]×100％=[600／(4000-500)]×100％=17．1％。
58．B【解析】違約風險暴露的資本要求(K)=Max(0，LGD-EL)，其中，EL是指商業銀行估計。所以，資本要求(K)=0。
59．B【解析】因為EBITDA=(凈利潤+折舊+無形資產攤銷)+利息費用+所得稅，可得，2=1．2+0．2+0．1+利息費用+0．3，可以求出利息費用0．2(億元)。
60．B【解析】商業銀行危機現場處理方法包括：①根據預先制訂的危機管理規劃，迅速成立危機管理小組；②制定管理層的危機溝通機制；③開通危機時刻的救援／幫助熱線；④正確區分并處理聲譽危機和不可抗力事件(如自然災害)；⑤選擇律師或具有良好法律背景的人員作為危機發言人。B選項屬于危機處理過程中的持續溝通。
61．A【解析】流動比率屬于財務指標中的償債能力指標。償債能力指標包括營運資金、流動比率、速動比率、現金比率等短期償債能力指標和利息保障倍數、債務本息償還保障倍數、資產負債率、凈資產負債率、有息負債的息稅前盈利(EBITDA)、現金支付能力等長期償債能力指標。
62．C【解析】內部評級法(而不是外部評級法)是《巴塞爾新資本協議》提出的用于外部監管的計算資本充足率的方法。故選項C的說法不正確。巴塞爾委員會針對各商業銀行風險管理水平的不同，提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內部評級法。故選項A說法正確。《巴塞爾新資本協議》不僅構建了最低資本充足率、監督檢查、市場約束三大支柱，而且明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源。故選項B、選項D的說法正確。
63．B【解析】可疑類貸款遷徙率=[期初可疑類貸款向下遷徙金額／(期初可疑類貸款余額-期初可疑類貸款期間減少金額)]×100％=[100／(600-150)]×100％=22．22％。
64．D【解析】證券化是20世紀金融界最重要的創新之一，世界上第一個資產證券化產品是住房抵押貸款證券，由美國政府國民抵押貸款協會擔保，于l970年正式發行。
65．D【解析】商業銀行可根據自身業務特色和需要，對以下風險因素的變化可能對各類資產、負債，以及表外項目價值造成的影響進行壓力測試：①存貸款基準利率連續累計上調／下調250個基點；②市場收益率提高／降低50％；③持有主要外幣相對于本幣升值貶值20％；④重要行業的原材料／銷售價格上下波幅超過50％；⑤GDP、CPI、失業率等重要宏觀經濟指標上下波幅超過20％。
66．A【解析】商業銀行可以采取的市場風險計量方法包括：①缺口分析；②久期分析；③外匯敞口分析；④風險價值(VaR)方法；⑤敏感性分析；⑥情景分析；⑦壓力測試；⑧事后檢驗。
67．B【解析】根據監管機構的資產分類要求，銀行的表內外資產可分為銀行賬戶資產和交易賬戶資產兩大類。巴塞爾委員會2004年發布的《巴塞爾新資本協議》對其l996年《資本協議市場風險補充規定》中的交易賬戶定義進行了修改，修改后的定義為：交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠完全規避自身的風險。所以．選項B的敘述是不正確的。
68．D【解析】企業資產或負債上的空頭或多頭不加保護的部分是指敞口，敞口就是風險暴露，即銀行所持有的各類風險性資產余額。
69．B【解析】巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出了以下要求：置信水平采用99％的單尾置信區間；持有期為10個營業日；市場風險要素價格的歷史觀測期至少為l年；至少每3個月更新一次數據。
70．A【解析】看跌期權是指具有以約定的價格向期權的賣方賣出約定數量的交易標的資產的權利，但不負擔必須賣出的義務。本題中，銀行作為債權人，發放了6．5億元貸款，相當于賣出一份看跌期權，而開發商則買入了一份看跌期權，規避一旦預期項目的市場價值降低帶來的信用風險損失。若預期項目的市場價值低于6．5億元，開發商將選擇讓項目爛尾，銀行作為債權人將承受信用風險損失。
71．B【解析】正向收益率曲線意味著在某一時點上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線最為常見的形態。假設目前收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產品；如果預期收益率曲線變陡，則可以買入期限較短的金融產品，賣出期限較長的金融產品；如果預期收益率曲線變得較為平坦，則可以買入期限較長的金融產品，賣出期限較短的金融產品。此時，該10年期政府債券的市場價格會下降。
72．D【解析】由題意，該銀行在1個交易日內有1％(100％-99％)的可能性損失超過1000萬元，則在100個交易日內將有1天(100×1％)的可能性損失超過1000萬元。
73．D【解析】使用高級計量法計算風險資本配置時，商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有操作風險模型開發和模型獨立驗證的嚴格程序。任何操作風險內部計量系統必須提供與巴塞爾委員會規定的操作風險范圍和損失事件類型一致的操作風險分類數據。
74．D【解析】因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統計，并形成相互關聯的多元分布。該模型可以確定哪一種或哪些因素與風險具有最高的關聯度，從而為操作風險管理指明方向。隨著相關因素發生變化，模型還能預測出潛在損失，并找出根本原因和對未來環境進行情景分析。
75．C【解析】健全的內部控制體系是商業銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。加強內部控制建設是商業銀行管理操作風險的基礎，巴塞爾委員會認為，資本約束并不是控制操作風險的最好方法，對付操作風險的第一道防線是嚴格的內部控制。
76．D【解析】操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險。商業銀行的操作風險可按人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件四大類別分類。其中，系統缺陷引發的操作風險是指由于信息科技部門或服務供應商提供的計算機系統或設備發生故障或其他原因，導致商業銀行不能正常提供部分、全部服務或業務中斷而造成的損失。
77．B【解析】內部流程引起的操作風險是指由于商業銀行業務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執行而造成的損失，主要包括財務／會計錯誤、文件／合同缺陷、產品設計缺陷、錯誤監控／報告、結算／支付錯誤、交易／定價錯誤六個方面。
78．A【解析】高級計量法(AMA)是指商業銀行在滿足監管機構提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。使用高級計量法需得到監管當局的批準，且一旦商業銀行采用了高級計量法，未經監管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。
79．D【解析】巴塞爾委員會根據目前商業銀行的實際做法，在《巴塞爾新資本協議》中為商業銀行提供三種可供選擇的操作風險經濟資本計量方法，即標準法、替代標準法和高級計量法。
80．B【解析】自我評估法是通過調查問卷、系統性的檢查或公開討論的方式，評估是否符合操作風險管理政策，找出內部操作風險的優勢和不足。
81．C【解析】操作風險評估的原則之一是自下而上，實踐證明，操作風險往往發生于商業銀行的基層機構和經營管理流程的基礎環節。因此，要全面識別和評估經營管理中存在的操作風險因素，必須將風險控制的關口前移，自下而上逐級開展操作風險的識別與評估。
82．C【解析】違反用工法是指違反勞動合同法就業、健康或安全方面的法律或協議等，造成個人工傷賠付或因歧視及差別待遇事件導致的損失。原因分析見下表。違反用工法造成損失的原因分析
原因類別 原因示例
勞資關系
 ·薪酬、福利、雇傭合同終止后的安排
·有組織的勞工運動
環境安全性
 ·一般責任、包括墜落、滑倒等
·違反員工健康及安全規定的事件
·勞方索償
歧視及差別待遇事件 ·所有涉及歧視的案件
未經授權交易屬于由內部欺詐導致損失的原因。所以選項C符合題意。
83．B【解析】本題中，“其資金交易業務主要集中于高收益的次級債券”屬于信用風險；“2008年起因受到金融危機的沖擊”屬于市場風險；“其信貸資產主要投向房地產行業”屬于戰略風險。
84．C【解析】核心負債比率=核心負債期末余額／總負債期末余額×100％，本幣和外幣口徑數據，不得低于60％。
85．C【解析】商業銀行的資金管理員根據已劃定的資金期限，計算不同時段內商業銀行的流動性缺口：特定時段內的流動性缺口=最好情景的概率×(最好狀況的預計頭寸剩余或不足)+正常情景的概率×(正常狀況的預計頭寸剩余或不足)+最壞情景的概率X(最壞狀況的預計頭寸剩余或不足)。所以，該商業銀行預期在短期內的流動性余額為：5000×25％+3000×50％+2000×25％=3250(萬元)。
86．D【解析】在整體市場危機下，市場對商業銀行的信用等級高度重視，由此導致不同商業銀行的融資能力形成巨大反差，有些追逐高風險、高收益的商業銀行因不堪承受巨額投機損失而破產倒閉，而有些穩健經營、信譽良好的商業銀行則成為剩余資金的安全避風港，在危機中反而提高了自身的流動性和競爭能力。因為潛在的存款人會為其資金尋找最安全的庇護所，形成資金向高質量的商業銀行流動。
87．A【解析】核心存款比例=核心存款/總資產，對同類商業銀行而言，該比率高的商業銀行流動性也相對較好。
88．B【解析】根據《商業銀行風險監管核心指標》第八條的規定，流動性比率為流動性資產余額與流動性負債余額之比，衡量商業銀行流動性的總體水平，不應低于25％。
89．A【解析】商業銀行的資產負債期限結構受多種因素的影響。例如，商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響資產負債期限結構，因為任何利率波動都會導致商業銀行資產和負債的價值產生波動。
90．D【解析】內部流程因素引起的操作風險是指由于商業銀行業務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執行而造成的損失，主要包括財務／會計錯誤、文件／合同缺陷、產品設計缺陷、錯誤監控／報告、結算／支付錯誤、交易／定價錯誤六個方面。所以本題中該理財產品存在的設計缺陷可能給銀行帶來巨大損失屬于上述操作風險中的流程風險。
91．D【解析】通常，戰略風險識別可以從戰略、宏觀和微觀三個層面入手，具體而言，商業銀行所面臨的戰略風險可以細分為：①產業風險；②技術風險；③品牌風險；④競爭對手風險；⑤客戶風險；⑥項目風險；⑦其他(例如財務、運營以及多種外部風險因素)。
92．C【解析】戰略風險管理流程包括：明確戰略發展目標，制定戰略實施方案，識別、評估、監測戰略風險要素，執行風險管理方案，并定期自我評估風險管理的效果，確保商業銀行的長期戰略、短期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯系在一起。所以，選項C是在確定風險管理方案之后執行的。
93．D【解析】激烈的行業競爭必然形成優勝劣汰，產品／服務的品牌管理直接影響到商業銀行的盈利能力和發展空間。特別是高度依賴公眾信心而生存的商業銀行，如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。
94．C【解析】聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機業銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南。聲譽危機管理的主要內容包括：①預先制定戰略性的危機管理規劃；②提高日常解決問題的能力；③危機現場處理；④提高發言人的溝通技能；⑤危機處理過程中溝通；⑥管理危機過程中的信息交流；⑦模擬訓練和演習。商業銀行有必要對危機管理的準備，建立有效的溝通預案，制定有效的危機應對措施，并及時調動內外部資源以緩解致命風險的沖擊。
95．B【解析】商業銀行的戰略風險管理具有雙重內涵：①商業銀行針對政治、經濟、社會、科技等外部環境和內部可利用資源，系統識別和評估商業銀行既定的戰略目標、發展規劃和實施方案中潛在的風險，并采取科學的決策方法和風險管理措施來避免或降低可能的風險損失。②商業銀行從長期、戰略的高度，良好規劃和實施信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險管理，確保商業銀行健康、持久運營。
96．D【解析】銀行業的公共性質在于銀行為各行業廣泛提供金融服務，由于其特殊地位，銀行體系對整個國民經濟具有廣泛而深刻的影響。這是公共性質論的內容。
97．B【解析】自我評估、損失數據收集、關鍵風險指標是商業銀行操作風險管理廣泛使用的三大工具。
98．B【解析】采用外部評級機構評級結果來確定對境外主權債權的風險權重。對我國中央政府(含中國人民銀行)的債權統一給予0的風險權重。對中央政府投資的公用企業的債權風險權重為50％。而對省及省以下政府投資的公用企業視做一般企業，給予100％的風險權重。對政策性銀行債權的風險權重為0。
99．C【解析】商業銀行資本充足率應在任何時點保持在監管要求比率之上，按照《商業銀行資本充足率管理辦法》的要求，商業銀行資本充足率不得低于8％，核心資本充足率不得低于4％。此貸款所需持有的資本應至少為：100×50％×8％=4(萬元)。
100．C【解析】銀行監管的必要性原理認為，銀行業先天存在壟斷與競爭的悖論。一方面，由于銀行具有規模經濟的特點，如果放任其自由發展將導致高度的集中壟斷，而壟斷容易導致更為嚴重的信息不對稱，造成服務質量的低下，降低資金的配置效率；另一方面，過度競爭和同質競爭行為將導致融資成本不斷上升、信貸風險不斷增加，最終導致系統性風險。