61.下列屬于客戶風險的財務指標是( )。
A.流動比率
B.公司治理結構
C.資金實力
D.市場競爭環境
62.下列關于《巴塞爾新資本協議》及其信用風險量化的說法,不正確的是( )。
A.提出了信用風險計量的兩大類方法:標準法和內部評級法
B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源
C.外部評級法是《巴塞爾新資本協議》提出的用于外部監管的計算資產充足率的方法
D.構建了最低資本充足率、監督檢查、市場約束三大支柱
63.某銀行2008年初可疑類貸款余額為600億元,其中100億元在2008年末成為損失類貸款,其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元,則該銀行可疑類貸款遷徙率為( )。
A.16.67%
B.22.22%
C.25.00%
D.41.67%
64.世界上第一個資產證券化產品是( )。
A.轉手轉付證券
B.資產支付證券
C.知識產權證券化
D.住房抵押貸款證券
65.商業銀行存貸款基準利率連續累計上調/下調( )個基點時,商業銀行可根據自身業務特色和需要對其造成的影響進行壓力測試。
A.100
B.150
C.200
D.250
66.商業銀行可以采取的市場風險計量方法不包括( )。
A.因果關系分析
B.VaR
C.敏感性分析
D.情景分析
67.下列關于交易賬戶的說法,不正確的是( )。
A.為交易目的而持有的頭寸是指,在短期內有目的地持有以便轉手出售、從實際或預期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利的頭寸
B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多
C.交易賬戶中的項目可以按模型定價(MarktoMode1),即將從市場獲得的其他相關數據輸入模型,計算或推算出交易頭寸的價值
D.交易目的在交易之初就已確定,此后一般不能隨意更改
68.企業資產或負債上的空頭或多頭不加保護的部分是指( )。
A.風險價值
B.缺口
C.敏感性資產
D.敞口
69.巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求包括( )。
A.置信水平采用95%的單尾置信區間
B.持有期為10個營業日
C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年
D.至少每6個月更新一次數據
70.假如某房地產項目總投資10億元,開發商自有資金3.5億元,銀行貸款6.5億元。在不利的市場條件下,一旦預期項目的市場價值低于6.5億元,開發商可能會選擇讓項目爛尾,從而給債權人造成信用風險損失。這種情形下,債權人好比( )。
A.賣出一份看跌期權
B.賣出一份看漲期權
C.買入一份看跌期權
D.買人一份看漲期權