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2016年銀行業(yè)初級資格考試《風險管理》考前終極卷及答案(一)

來源:233網(wǎng)校 2016-03-02 16:41:00

71.利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券多頭頭寸進行保值,當正向收益率變陡時,該10年期政府債券的市場價格(  )。

A.保持不變

B.下降

C.上升

D.無法判斷

72.假設(shè)商業(yè)銀行根據(jù)過去100天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的VaR值為1000萬元人民幣(置信區(qū)間為99%,持有期為1天)。則該銀行在未來100個交易日內(nèi),預(yù)期交易賬戶至少會有(  )天的損失超過1000萬元。

A.10

B.3

C.2

D.1

73.使用高級計量法計算風險資本配置時,商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中,必須有(  )的嚴格程序。

A.違約風險模型開發(fā)和模型獨立控制

B.技術(shù)風險模型開發(fā)和模型獨立預(yù)測

C.系統(tǒng)風險模型開發(fā)和模型獨立操作

D.操作風險模型開發(fā)和模型獨立驗證

74.(  )就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計,形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化,模型能預(yù)測出潛在損失及原因,并對未來環(huán)境進行分析。

A.隨機模型

B.計量模型

C.資本模型

D.因果分析模型

75.巴塞爾委員會認為資本約束并不是控制銀行操作風險的最好辦法,應(yīng)對操作風險的第一道防線是嚴格的(  )。

A.外部監(jiān)管

B.員工培訓(xùn)

C.內(nèi)部控制

D.職責分工

76.某商業(yè)銀行在系統(tǒng)升級過程中,由于技術(shù)故障導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷兩小時,給客戶和銀行造成經(jīng)濟損失,這類事故屬于(  )范疇。

A.信用風險

B.聲譽風險

C.市場風險

D.操作風險

77.(  )引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善,或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失。

A.人員因素

B.內(nèi)部流程

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件

78.高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下,商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(  )來給出。

A.內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)

B.外部操作風險控制系統(tǒng)

C.外部操作風險計量系統(tǒng)

D.內(nèi)部操作風險識別系統(tǒng)

79.《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供的三種操作風險經(jīng)濟資本計量方法不包括(  )。

A.高級計量法

B.標準法

C.替代標準法

D.內(nèi)部評級法

80.(  )是通過調(diào)查問卷、系統(tǒng)性的檢查或公開討論的方式,評估銀行內(nèi)部是否符合操作風險管理政策,找出內(nèi)部操作風險管理的優(yōu)勢和不足。

A.關(guān)鍵風險指標法

B.自我評估法

C.內(nèi)部評估法

D.系統(tǒng)分析法

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