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2016年銀行業初級資格考試《風險管理》考前終極卷及答案(一)

來源:233網校 2016-03-02 16:41:00

71.利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券多頭頭寸進行保值,當正向收益率變陡時,該10年期政府債券的市場價格( ?。?/SPAN>

A.保持不變

B.下降

C.上升

D.無法判斷

72.假設商業銀行根據過去100天的歷史數據計算交易賬戶的VaR值為1000萬元人民幣(置信區間為99%,持有期為1天)。則該銀行在未來100個交易日內,預期交易賬戶至少會有( ?。┨斓膿p失超過1000萬元。

A.10

B.3

C.2

D.1

73.使用高級計量法計算風險資本配置時,商業銀行在開發內部計量系統過程中,必須有(  )的嚴格程序。

A.違約風險模型開發和模型獨立控制

B.技術風險模型開發和模型獨立預測

C.系統風險模型開發和模型獨立操作

D.操作風險模型開發和模型獨立驗證

74.(  )就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統計,形成相互關聯的多元分布。隨著相關因素發生變化,模型能預測出潛在損失及原因,并對未來環境進行分析。

A.隨機模型

B.計量模型

C.資本模型

D.因果分析模型

75.巴塞爾委員會認為資本約束并不是控制銀行操作風險的最好辦法,應對操作風險的第一道防線是嚴格的( ?。?。

A.外部監管

B.員工培訓

C.內部控制

D.職責分工

76.某商業銀行在系統升級過程中,由于技術故障導致業務中斷兩小時,給客戶和銀行造成經濟損失,這類事故屬于( ?。┓懂?。

A.信用風險

B.聲譽風險

C.市場風險

D.操作風險

77.(  )引起的操作風險是指由于商業銀行業務流程缺失、設計不完善,或者沒有被嚴格執行而造成的損失。

A.人員因素

B.內部流程

C.系統缺陷

D.外部事件

78.高級計量法是指商業銀行在滿足監管機構提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下,商業銀行監管資本要求可以通過( ?。﹣斫o出。

A.內部操作風險計量系統

B.外部操作風險控制系統

C.外部操作風險計量系統

D.內部操作風險識別系統

79.《巴塞爾新資本協議》中為商業銀行提供的三種操作風險經濟資本計量方法不包括(  )。

A.高級計量法

B.標準法

C.替代標準法

D.內部評級法

80.( ?。┦峭ㄟ^調查問卷、系統性的檢查或公開討論的方式,評估銀行內部是否符合操作風險管理政策,找出內部操作風險管理的優勢和不足。

A.關鍵風險指標法

B.自我評估法

C.內部評估法

D.系統分析法

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