41．銀行風(fēng)險管理的流程是（ ）。
A．風(fēng)險控制—風(fēng)險識別—風(fēng)險監(jiān)測—風(fēng)險計量
B．風(fēng)險識別—風(fēng)險控制—風(fēng)險監(jiān)測—風(fēng)險計量
C．風(fēng)險識別—風(fēng)險計量—風(fēng)險監(jiān)測—風(fēng)險控制
D．風(fēng)險控制—風(fēng)險識別—風(fēng)險計量—風(fēng)險監(jiān)測
42．下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，錯誤的是（ ）。
A．風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成
B．風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正
C．風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的
D．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核，才會逐漸形成良好的風(fēng)險文化
43．當(dāng)前，某銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤亦有超過50%來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對該銀行貸款業(yè)務(wù)的評價，恰當(dāng)?shù)氖牵ā 。?/SPAN>
A．該類型貸款的預(yù)期損失為0
B．該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險
C．追逐低風(fēng)險、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營的必然選擇
D．該類型貸款不存在信用風(fēng)險，因此盡管比重偏高，亦無不妥
44．假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級分類標(biāo)準(zhǔn)分別是：正常類貸款800億元，關(guān)注類貸款200億元，次級類貸款35億元，可疑類貸款10億元，損失類貸款5億元，一般準(zhǔn)備、專項準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為（ ）。
A．20%
B．80%
C．100%
D．120%
45．某私營企業(yè)于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期1000萬元的抵押貸款，2008年12月30日，由于該企業(yè)財務(wù)狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過90天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是（ ）。
A．將該筆貸款期限延長半年
B．給予企業(yè)10%的利率優(yōu)惠
C．允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息
D．要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品
46．風(fēng)險報告部門是一個獨立于營銷部門的部門，其主要職責(zé)是（ ）。
A．收集和處理與風(fēng)險控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險報告中
B．顯示總體組合和各個子組合的風(fēng)險狀況
C．討論各種流程和措施的有效性
D．報告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險狀況
47．某企業(yè)2008年凈利潤為0．5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為10億元人民幣，2008年．末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為（ ）。
A．3．00%
B．3．63%
C．4．00%
D．4．75%
48．在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與（ ）中的較高者。
A．0．03%
B．0．05%
C．0．3%
D．0．5%
49．按照KPMG風(fēng)險中性定價模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為10%，1年期的信用等級為8的零息債券的收益率為15%，則該信用等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為（ ）。
A．0．04
B．0．05
C．0．95
D．0．96
50．某銀行2008年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為（ ）。
A．7．0%
B．8．0%
C．9．8%
D．9．0%
