41.銀行風(fēng)險管理的流程是( )。
A.風(fēng)險控制—風(fēng)險識別—風(fēng)險監(jiān)測—風(fēng)險計量
B.風(fēng)險識別—風(fēng)險控制—風(fēng)險監(jiān)測—風(fēng)險計量
C.風(fēng)險識別—風(fēng)險計量—風(fēng)險監(jiān)測—風(fēng)險控制
D.風(fēng)險控制—風(fēng)險識別—風(fēng)險計量—風(fēng)險監(jiān)測
42.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述,錯誤的是( )。
A.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成
B.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正
C.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期,不能通過短期突擊達(dá)到目的
D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核,才會逐漸形成良好的風(fēng)險文化
43.當(dāng)前,某銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款,利潤亦有超過50%來自該類型貸款,目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息,以下對該銀行貸款業(yè)務(wù)的評價,恰當(dāng)?shù)氖牵ā 。?/SPAN>
A.該類型貸款的預(yù)期損失為0
B.該銀行的貸款集中度過高,其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險
C.追逐低風(fēng)險、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營的必然選擇
D.該類型貸款不存在信用風(fēng)險,因此盡管比重偏高,亦無不妥
44.假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級分類標(biāo)準(zhǔn)分別是:正常類貸款800億元,關(guān)注類貸款200億元,次級類貸款35億元,可疑類貸款10億元,損失類貸款5億元,一般準(zhǔn)備、專項準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元、5億元,則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為( )。
A.20%
B.80%
C.100%
D.120%
45.某私營企業(yè)于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期1000萬元的抵押貸款,2008年12月30日,由于該企業(yè)財務(wù)狀況惡化,出現(xiàn)了拖欠利息超過90天的違約行為。為降低損失,該銀行與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組,則下述重組措施中最不可行的是( )。
A.將該筆貸款期限延長半年
B.給予企業(yè)10%的利率優(yōu)惠
C.允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息
D.要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品
46.風(fēng)險報告部門是一個獨立于營銷部門的部門,其主要職責(zé)是( )。
A.收集和處理與風(fēng)險控制相關(guān)的各種信息,并將該信息匯總到風(fēng)險報告中
B.顯示總體組合和各個子組合的風(fēng)險狀況
C.討論各種流程和措施的有效性
D.報告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險狀況
47.某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣,2008年初總資產(chǎn)為10億元人民幣,2008年.末總資產(chǎn)為15億元人民幣,則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為( )。
A.3.00%
B.3.63%
C.4.00%
D.4.75%
48.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與( )中的較高者。
A.0.03%
B.0.05%
C.0.3%
D.0.5%
49.按照KPMG風(fēng)險中性定價模型,如果回收率為0,某1年期的零息國債的收益率為10%,1年期的信用等級為8的零息債券的收益率為15%,則該信用等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。
A.0.04
B.0.05
C.0.95
D.0.96
50.某銀行2008年初正常類貸款余額為10000億元,其中在2008年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元,期間正常類貸款因回收減少了800億元,則正常類貸款遷徙率為( )。
A.7.0%
B.8.0%
C.9.8%
D.9.0%