4.5 交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)

　　4.5.1交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的定義和計(jì)量范圍

　　1.定義：由于交易對手在合約到期前違約而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　2.劑量范圍：場外衍生工具交易形成的；證券融資交易形成的；中央交易多收交易形成的

　　4.5.2交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量

　　1.交易對手風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量：現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法；標(biāo)準(zhǔn)法；內(nèi)部模型法

　　2.交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)計(jì)量

　　3.交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量

　　4.信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量

　　4.5.3交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理：

　　1.在管理理念上，作為獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)類型加以管理

　　2.在管理架構(gòu)上，成立專門部門負(fù)責(zé)

　　3.在管理手段上，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

　　4.在管理制度中，完善中央交易對手與凈額結(jié)算制度

　　5.在未來管理中，加強(qiáng)對CVA和錯向風(fēng)險(xiǎn)的識別和管理