2.3 商業(yè)銀行風險管理流程

識別、計量、監(jiān)測、控制

2.3.1 風險識別、分析

感知風險和分析風險。感知風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質;分析風險是深入理解各種風險內在的風險因素。良好的風險識別原則：全面、前瞻

常用方法：制作風險清單是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法，備忘錄形式。(1)制作風險清單是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法，備忘錄形式。(2)資產財務狀況分析法(3)失誤樹分析方法(4)分解分析法

2.3.2 風險計量、評估

準確的風險計量結果是建立在卓越的風險模型基礎上的商業(yè)銀行應當充分認識到不通風險計量方法的有適合局限性，適時采用敏感性分析、壓力測試、情景分析等方法補充。注重防范模型風險。

2.3.3 風險監(jiān)測、報告

監(jiān)控各種可量化的關鍵風險指標;報告風險的評估結果及采取的措施和質量。

2.3.4 風險控制、緩釋

是對經過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償等措施，進行有效管理和控制的過程。

要求：

1.策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致

2.所采取的的具體控制措施與緩釋工具復核成本、收益要求

3.能夠發(fā)現風險管理中存在問題，完善風險管理程序

事前控制：限額管理、風險定價和指定應急預案

事后控制：風險緩釋或轉移;風險資本的重新分配;提高風險資本水平

2.4 商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)

種類：內部數據和外部數據

經過分析和處理數據分為

(1)中間計量數據，在不同風險管理領域的一致應用，是商業(yè)銀行最終實現準確經濟資本計量的關鍵所在。

(2)組合結果數據

一般采用瀏覽器和服務器結構，可遠程登錄

優(yōu)點：

1.真正實現風險數據的全行集中管理

2.不需要每個終端都安裝風險管理軟件