2.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程

識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測、控制

2.3.1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析

感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)。感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì);分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。良好的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別原則：全面、前瞻

常用方法：制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法，備忘錄形式。(1)制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法，備忘錄形式。(2)資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法(3)失誤樹分析方法(4)分解分析法

2.3.2 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、評(píng)估

準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果是建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)上的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到不通風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的有適合局限性，適時(shí)采用敏感性分析、壓力測試、情景分析等方法補(bǔ)充。注重防范模型風(fēng)險(xiǎn)。

2.3.3 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、報(bào)告

監(jiān)控各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo);報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估結(jié)果及采取的措施和質(zhì)量。

2.3.4 風(fēng)險(xiǎn)控制、緩釋

是對(duì)經(jīng)過識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧M(jìn)行有效管理和控制的過程。

要求：

1.策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

2.所采取的的具體控制措施與緩釋工具復(fù)核成本、收益要求

3.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在問題，完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

事前控制：限額管理、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和指定應(yīng)急預(yù)案

事后控制：風(fēng)險(xiǎn)緩釋或轉(zhuǎn)移;風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配;提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平

2.4 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

種類：內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)

經(jīng)過分析和處理數(shù)據(jù)分為

(1)中間計(jì)量數(shù)據(jù)，在不同風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的一致應(yīng)用，是商業(yè)銀行最終實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的關(guān)鍵所在。

(2)組合結(jié)果數(shù)據(jù)

一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)，可遠(yuǎn)程登錄

優(yōu)點(diǎn)：

1.真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的全行集中管理

2.不需要每個(gè)終端都安裝風(fēng)險(xiǎn)管理軟件